基于銀行視角的國家風險評估與控制研究.pdf

1、隨著改革開放深入，我國作為崛起的經濟體進一步與世界經濟接軌，并以更加主動的姿態(tài)融入世界經濟發(fā)展中。尤其“十二五”以來，我國加快實施“走出去”戰(zhàn)略，中資企業(yè)海外投資突飛猛進，跨境金融服務需求快速增長，為銀行國際業(yè)務發(fā)展及加快國際化進程帶來新機遇。但是，我國銀行“走出去”，在全球范圍內開拓業(yè)務，必然面臨包括國家風險在內的諸多風險。事實上，伴隨經濟全球化、金融一體化以及世界政治實力角逐，全球國家風險凸顯。20世紀90年代初的拉美債務危機，在阿

2、根廷開展業(yè)務的很多銀行遭受巨大損失。1997年亞洲金融風暴，大批國外投資企業(yè)倒閉，銀行損失慘重。2008年以來，美國次貸危機、歐洲主權債務危機接連爆發(fā)，全球經濟陷入蕭條。近來，地區(qū)沖突不斷，中東北非動亂、烏克蘭政變、東南亞地區(qū)亦是騷亂頻起。此外，國際上有關國家風險評估機構有失客觀公正的評判，不僅沒能有效地對國家風險做出預警，反而使得國家風險在全球間進一步升級。銀行跨境開展業(yè)務安全性堪憂。我國銀行“走出去”如果不能有效地評估并控制這些風險

3、，將對銀行自身資產造成重大威脅，并嚴重影響我國開放經濟戰(zhàn)略的實現。因此本研究有一定理論和現實意義。
　　本文借鑒較為有限的前人研究成果，從國家風險的起源發(fā)展、內涵外延以及評估方法等角度全面研究國家風險理論，厘清了國家風險機理。在此基礎上，從銀行貸款安全需關注的償債意愿和償債能力角度，將國家風險按照政治風險和經濟風險兩類，分別選擇適合其分析的層次分析法和主成分分析法建立銀行內部國家風險評估模型，并進行有效性檢驗。之后，采用理論和實證

4、的方法研究不同壓力情景下的國家風險評估及損失問題。最后，本文提出了全面風險管理、信貸規(guī)?？刂啤⒈O(jiān)測與預警等措施來管控銀行國際信貸所面臨的國家風險。本文的主要結構、內容以及研究思路如下:
　　第1章為導論，是本文提出問題的部分。介紹本文的研究背景、研究意義、研究思路和研究方法等內容，給出了全文的研究框架。
　　第2章國家風險識別:機理與特質，是本文的基礎理論研究。在此部分，就國家風險的起源與發(fā)展、國家風險的內涵和外延、后危機時

5、代國家風險特征進行全面深入闡述，為后續(xù)研究作鋪墊。
　　第3章國家風險評估:方法論。通過比較分析的方法來研究國家風險評估的各種工具和相關國際著名評級機構在國家風險評估方面的方法及特色，為國家風險模型建立提供方法論基礎。
　　第4章國家風險評估:銀行國際信貸政治風險計量模型。根據國家政治風險特點篩選了8個指標，建立國家政治風險評估指標池，利用定性與定量結合的層次分析法得出了各指標權重并給出了相應的評分標準，建立了銀行國際信貸政

6、治風險的計量模型。
　　第5章國家風險評估:銀行國際信貸經濟風險計量模型。根據國家經濟風險特點篩選11個指標，建立國家經濟風險評估指標池，根據各指標可能存在的多重共線性問題以及指標數據可量化的特點，選用定量分析的主成分分析法建立了銀行國際信貸經濟風險的計量模型。
　　第6章國家風險評估:綜合評估及有效性檢驗—以泰國為例。為了得到國家風險的綜合評分，本章首先對政治風險評分與經濟風險評分設置權重，然后以亞洲金融危機中的泰國為例，

7、選取1994年-2003年10年間泰國的各項數據，利用本文建立的模型來評估泰國在這10年間國家風險遷徙特點，結合泰國歷史情況驗證模型有效性。
　　第7章國家風險評估:銀行國際信貸在壓力情景下的損失計量—以哈薩克斯坦為例。探討銀行國際信貸在國家風險方面的預期損失，在此基礎上，以哈薩克斯坦為例，對其進行不同程度的壓力測試，并得出某銀行在不同壓力情景下的損失。
　　第8章國家風險控制:銀行國際信貸中的對策。提出將國家風險納入銀行全