幾乎隨機占優(yōu)下的最優(yōu)再保險策略研究.pdf

1、風險比較是保險與精算中重要的內(nèi)容之一，隨機占優(yōu)的提出為最優(yōu)風險資產(chǎn)的選擇提供了一個簡單的工具，它被廣泛的應用到?jīng)Q策分析，投資組合、再保險等領域上。幾乎隨機占優(yōu)是在隨機占優(yōu)的基礎上改進而來的，使隨機占優(yōu)理論更加合理化。因此對幾乎隨機占優(yōu)理論的研究，不僅可以完善隨機占優(yōu)理論，而且可以對現(xiàn)實問題做出更合理的決策，從而帶來更好的經(jīng)濟效益與社會效益。本文主要針對具有多類不同風險的保險公司，對比例再保險和停止損失再保險，在隨機占優(yōu)和幾乎隨機占優(yōu)的約

2、束準則下探討最優(yōu)再保險的策略問題。
　　本研究主要內(nèi)容包括：⑴通過研究隨機占優(yōu)理論和幾乎隨機占優(yōu)理論，首先給出隨機占優(yōu)約束下的最優(yōu)再保險問題，當隨機損失是服從離散分布的隨機變量時，得到該問題最優(yōu)解的存在性定理，并在此基礎上建立數(shù)學模型和給出數(shù)值算法，分析該模型的優(yōu)缺點。⑵幾乎隨機占優(yōu)理論可以看作是隨機占優(yōu)理論條件的放松，比隨機占優(yōu)理論更加符合現(xiàn)實情況。在幾乎隨機占優(yōu)約束下，原最優(yōu)再保險問題同樣也是一個線性規(guī)劃問題，同樣也能得到該問