最優(yōu)再保險策略研究.pdf

1、再保險也稱分保,是保險公司在保險合同的基礎上,通過簽訂分包合同,將其所承擔的風險轉移的一種保險方式.按照再保費和總保費之比是否等于再保險人所分擔的賠款和總賠款之比可分為比例再保險和非比例再保險.其中比例再保險包括比例再保險、溢額再保險和比例和溢額的混合再保險.非比例再保險包括超額賠款再保險、停止損失再保險和最大賠款再保險.
　　 本文主要研究了經典風險模型和更新風險模型,經典風險模型是運用條件極值的優(yōu)化方法,求出調節(jié)系數的最大值

2、,并證明了調節(jié)系數是關于自留額極限值M的單峰函數和在何種情況下得到自留額,運用理論說明了調節(jié)系數最大時破產概率最小.主要結論是:定理3.2.2考慮索賠服從指數分布的經典風險模型和再保險形式fB,設α≥α0,假設有(1)保險人的調節(jié)系數Ra,M是關于M的單峰函數,(2)Ra,M在R'=M-1ln[(1+α)γ]處達到最大值.
　　 在更新風險模型的基礎上添加了隨機擾動項,使再保險模型的研究更符合實際.在此模型中將調節(jié)系數看成是成數