基于門檻回歸模型的城市商業(yè)銀行道德風(fēng)險控制研究.pdf

1、城市商業(yè)銀行是我國商業(yè)銀行體系的重要組成部分。隨著商業(yè)銀行發(fā)展的“黃金十年”的結(jié)束，和政府逐漸減少對商業(yè)銀行的隱性擔(dān)保，以及監(jiān)管政策的趨嚴(yán)，城市商業(yè)銀行將在未來的經(jīng)營中面臨更大的風(fēng)險，其對自身道德風(fēng)險的控制也將越來越重要。本文從城市商業(yè)銀行道德風(fēng)險控制角度出發(fā)，在理論研究的基礎(chǔ)上嘗試建立門檻回歸模型來對城市商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)進行分析，并最終在實證檢驗的基礎(chǔ)上提出控制道德風(fēng)險的相關(guān)建議，期望能為城市商業(yè)銀行的健康發(fā)展做出貢獻。
　　首先

2、，本文對商業(yè)銀行道德風(fēng)險、城市商業(yè)銀行道德風(fēng)險，以及商業(yè)銀行道德風(fēng)險控制的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀進行綜述。在總結(jié)先前文獻的基礎(chǔ)上，發(fā)現(xiàn)我國的城市商業(yè)銀行道德風(fēng)險的研究主要集中于理論定性研究，缺乏結(jié)合城市商業(yè)銀行數(shù)據(jù)的實證研究，并且缺乏針對城市商業(yè)銀行道德風(fēng)險控制的研究，存在研究的空間。
　　其次，本文對道德風(fēng)險的相關(guān)理論進行論述，并結(jié)合理論對城市商業(yè)銀行道德風(fēng)險的表現(xiàn)及產(chǎn)生的原因進行說明和解釋。對本文所用的門檻回歸模型進行介紹，說明其適用

3、的范圍與操作的步驟。
　　最后，本文將運用門檻回歸模型對城市商業(yè)銀行數(shù)據(jù)進行實證分析。本文選取了60家城市商業(yè)銀行2007至2015年的數(shù)據(jù)，選取不良貸款率為門檻變量，實證分析發(fā)現(xiàn)城市商業(yè)銀行的經(jīng)營存在門檻效應(yīng)。當(dāng)城市商業(yè)銀行經(jīng)營狀況良好時（不良貸款率低于閾值），銀行經(jīng)理在貸款時并沒有表現(xiàn)出道德風(fēng)險;但當(dāng)城市商業(yè)銀行經(jīng)營狀況惡化時（不良貸款率高于閾值），銀行經(jīng)理將表現(xiàn)出道德風(fēng)險，并且這種道德風(fēng)險會隨著銀行經(jīng)營狀況的進一步惡化而加重