時間序列的長記憶性分析.pdf

1、隨著時間序列分析理論的不斷發(fā)展，對于模型的精度要求更高，在金融、水文等領域存在大量的時間序列表現(xiàn)出長記憶性，傳統(tǒng)的線性時間序列理論以短記憶性為基礎，在應用中存在局限性，因此對長記憶性的分析能更加準確的刻畫時間序列的特性，本文在已有研究成果的基礎上，對分析時間序列的長記憶性進行了深入研究，主要工作如下：
　?。?）本文綜述了長記憶性的國內外的研究現(xiàn)狀和研究的理論及實踐意義，根據(jù)短記憶時序模型的自相關函數(shù)的衰減規(guī)律，給出了長記憶性的定

2、義，并以分數(shù)差分噪聲過程為基礎，論述了具有代表性的長記憶時序模型，系統(tǒng)的分析了各模型的適用范圍。
　?。?）本文論述了長記憶性的R/S分析方法、修正的R/S分析方法和KPSS檢驗方法，并且分析了上述方法的優(yōu)缺點，避免單一分析方法的結論不夠穩(wěn)健的缺點，通過理論與實踐相結合，將上述分析方法運用于實證分析。
　?。?）實證分析數(shù)據(jù)選取上證和深證綜合收盤指數(shù)的絕對收益率序列，時間段為2002.01.04-2011.12.30，綜合運