復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型的最優(yōu)投資組合.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文探討了離散復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型在多時(shí)期的均值方差投資組合中的分析最優(yōu)解，也得到了相應(yīng)的分析最優(yōu)策略和分析表達(dá)式。在離散復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型中，假設(shè)每個(gè)主索賠都會(huì)生成一個(gè)伴隨索賠，伴隨索賠的發(fā)生可能會(huì)延遲。本文給出了使得最終資產(chǎn)的期望值和方差的效用函數(shù)最大化的一個(gè)有效算法。
    
    
    

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