我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險度量研究——模型的選擇及應(yīng)用.pdf

1、利率風(fēng)險是商業(yè)銀行的主要風(fēng)險之一，進行利率風(fēng)險管理不僅是適應(yīng)利率市場化的內(nèi)在要求，也是提高商業(yè)銀行自身綜合實力的迫切需要。利率風(fēng)險度量是商業(yè)銀行進行利率風(fēng)險控制的基礎(chǔ)，是商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的重要組成部分。商業(yè)銀行常用的利率風(fēng)險度量方法包括重新定價缺口法、持續(xù)期缺口分析法、OAS法、VAR模型分析法及情景模擬和壓力測試法。選擇合適的方法對我國的商業(yè)銀行利率風(fēng)險進行度量，可以為我國商業(yè)銀行應(yīng)對利率風(fēng)險的挑戰(zhàn)，提升利率風(fēng)險管理能力提供實踐參

2、考與現(xiàn)實指導(dǎo)。
　　 本文以利率風(fēng)險基本原理為理論基礎(chǔ)，以我國商業(yè)銀行具體情況為現(xiàn)實依據(jù)，進行利率風(fēng)險度量研究。首先，在對利率風(fēng)險基本理論進行概述的基礎(chǔ)上，采用系統(tǒng)分析法和比較分析法對西方商業(yè)銀行常用的度量方法進行系統(tǒng)的分析和比較。其次，在借鑒國際上常用的風(fēng)險度量模型的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國商業(yè)銀行的現(xiàn)實情況，選擇重新定價缺口模型作為我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險度量的主要方法。最后，修正所選模型并對我國民生銀行進行實證分析，并提出改善我國民生