巴塞爾協(xié)議Ⅲ新指標(biāo)體系下我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險研究.pdf

1、1694年英格蘭銀行的成立標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行的誕生。源于商業(yè)銀行為社會提供資金流動性金融中介服務(wù)的行業(yè)特殊性，流動性風(fēng)險也伴隨而生?？v觀歷次全球金融危機的爆發(fā)，即使在資本充足的情況下，因其具有隱蔽性、傳染性和疊加性等特征，可以迅速地從過剩狀態(tài)逆轉(zhuǎn)為緊縮狀態(tài)，發(fā)生嚴(yán)重的流動性危機。各國及國際組織針對流動性危機的不斷演變和深化，相繼出臺了加強流動性風(fēng)險管理的國際新標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管框架。
　　我國商業(yè)銀行已加入到全球化競爭格局中，就必須遵循相

2、關(guān)的國際準(zhǔn)則，面對全方位的機遇與挑戰(zhàn)，其中，流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行所面臨的核心風(fēng)險之一。本文從研究流動性風(fēng)險相關(guān)理論文獻出發(fā)，概述了商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的成因、分類、相關(guān)理論和發(fā)展趨勢;介紹了作為全球金融機構(gòu)共同遵循的巴塞爾協(xié)議全面風(fēng)險管理框架和流動性風(fēng)險管理的最新指標(biāo)體系，借鑒國外發(fā)達經(jīng)濟體國家成熟先進的流動性風(fēng)險管理經(jīng)驗，結(jié)合我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理理論與實踐，闡述了商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的影響因素和治理結(jié)構(gòu);通過抽取我國商業(yè)銀行歷史數(shù)據(jù)

3、，定量測算商業(yè)銀行抵御短期和中長期流動性風(fēng)險能力的流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比率，并應(yīng)用面板數(shù)據(jù)模型法實證檢驗影響流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比率的微觀因素和宏觀因素，論述了應(yīng)用新指標(biāo)體系能更好的預(yù)測流動性風(fēng)險的可行性和相關(guān)影響因素的重要性，并就如何防范流動性風(fēng)險和監(jiān)管部門政策參考提供了具體措施和建議。
　　為提高我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的靈敏性、前瞻性和有效性，需進一步完善流動性管理指標(biāo)體系和其它配套政策，以加強流動性風(fēng)險管理的有效