商業(yè)銀行小微企業(yè)信用風(fēng)險管理研究.pdf

1、目前我國小微企業(yè)融資需求以10％以上的增速迅速擴大，但與此相應(yīng)，每年的需求缺口也以13%的增幅擴大，信貸需求供不應(yīng)求明顯，目前小微企業(yè)融資需求與銀行貸款供給之間存在嚴重矛盾。
　　從信貸現(xiàn)狀來看，受小微企業(yè)企業(yè)規(guī)模小、經(jīng)營風(fēng)險高，財務(wù)制度不規(guī)范，信用偏低，資金鏈緊張，資金周轉(zhuǎn)困難等主客觀原因影響,小微企業(yè)的信貸業(yè)務(wù)存在信貸缺口大、成本高等問題。
　　進一步就商業(yè)銀行小微企業(yè)信用風(fēng)險成因及特征分析可看出，商業(yè)銀行及小微企業(yè)雙方

2、均對信用風(fēng)險的形成有著一定的責(zé)任：一方面，商業(yè)銀行角度，社會信用基礎(chǔ)、銀行體制、管理方式、業(yè)務(wù)品種的因素是受理模式引致小微企業(yè)信用風(fēng)險的重要方面；信用標準、評級手段、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、審批流程則在審批環(huán)節(jié)引致了小微企業(yè)信用風(fēng)險；信息反饋機制未能建立、信用評級調(diào)整不及時、缺乏有效補償機制從監(jiān)管層面加大了小微企業(yè)的信用風(fēng)險。另一方面，從小微企業(yè)自身角度而言，經(jīng)濟環(huán)境風(fēng)險、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險等行業(yè)風(fēng)險因素，小微企業(yè)業(yè)主素質(zhì)、財務(wù)狀況等經(jīng)營管理風(fēng)險因素以及還款能

3、力意愿因素則是小微企業(yè)信用風(fēng)險的原動力。在上述兩方的不斷影響下，小微企業(yè)信用風(fēng)險具有信息不對稱性、不穩(wěn)定性及聯(lián)動性的鮮明特征。
　　基于上述分析，考慮建立商業(yè)銀行小微企業(yè)信用風(fēng)險評級體系，以風(fēng)險管理量化、風(fēng)險管理逐戶監(jiān)管、風(fēng)險管理數(shù)據(jù)匹配為原則，客戶調(diào)查、業(yè)務(wù)受理、分析評價、授信決策與實施、貸后管理等多部門密切配合，創(chuàng)新小微企業(yè)信用風(fēng)險評級體系的“兩步分級”法，即準入性和可控性。在準入性評級方面，以內(nèi)嵌的方式在商業(yè)銀行風(fēng)控管理建構(gòu)

4、中進行運作，用內(nèi)部評級法為基礎(chǔ)進行構(gòu)建，用以衡量小微企業(yè)的綜合信用風(fēng)險，用以解決小微企業(yè)是否能夠獲得貸款的問題；在可控性評級方面，選取選取企業(yè)銷售因素、營運資金周轉(zhuǎn)因素、自有資金量因素、訂單融資因素、抵押物價值因素等因素構(gòu)成指標體系，衡量單筆貸款的信用風(fēng)險，主要測量貸款期限內(nèi)小微企業(yè)經(jīng)營狀況、擔(dān)保覆蓋性等方面出現(xiàn)風(fēng)險的可能性，從而解決怎樣向小微企業(yè)授信的問題，衡量“貸不貸”及“如何貸”的兩級風(fēng)險。
　　某小微企業(yè)TZ公司向J銀行申