商業(yè)銀行小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及防范研究.pdf

1、小企業(yè)貸款以其經(jīng)營(yíng)成本高和風(fēng)險(xiǎn)難以識(shí)別而阻礙了銀行對(duì)其的經(jīng)營(yíng)，通過(guò)本文的研究，提高銀行對(duì)小企業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理能力，使銀行的小企業(yè)貸款數(shù)量增加，促進(jìn)小企業(yè)的健康良性發(fā)展。如何充分利用有利條件，發(fā)展小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和控制技術(shù)，有效防范商業(yè)銀行面臨的小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)商業(yè)銀行與小企業(yè)的長(zhǎng)期良性循環(huán)發(fā)展，這將是具有重大理論意義和實(shí)踐價(jià)值的課題。
　　本文研究的目的是根據(jù)商業(yè)銀行的小企業(yè)樣本信貸數(shù)據(jù)構(gòu)建識(shí)別小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)理模

2、型，研究有效防范小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的方法，提高銀行對(duì)小企業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，促進(jìn)商業(yè)銀行的小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)健康發(fā)展，
　　本文遵循“理論分析→實(shí)證檢驗(yàn)→對(duì)策建議”的基本研究思路，主要采取理論分析與實(shí)證研究相結(jié)合的研究方法，全文共分為六部分:
　　第一部分，概括性地提出本文的研究背景、研究目的與意義;運(yùn)用歷史分析和文獻(xiàn)研究方法，回顧并詳細(xì)梳理了國(guó)內(nèi)外關(guān)于小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)及評(píng)價(jià)方面的理論與實(shí)證研究文獻(xiàn)，闡述了現(xiàn)有研究的主要觀點(diǎn)并進(jìn)行評(píng)

3、述，確保本文選題緊跟國(guó)內(nèi)外最新研究現(xiàn)狀和趨勢(shì)，并與當(dāng)前世界形勢(shì)及我國(guó)的實(shí)際問(wèn)題密切結(jié)合;闡明論文的理論體系、邏輯框架和結(jié)構(gòu)安排;指出本論文的創(chuàng)新與不足之處，闡明論文研究意義、方法與思路等。
　　第二部分，我國(guó)小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析。本章在吸收并借鑒國(guó)內(nèi)外經(jīng)典文獻(xiàn)理論與方法的基礎(chǔ)上，首先系統(tǒng)梳理了國(guó)內(nèi)外關(guān)于小企業(yè)界定及融資的相關(guān)研究成果，對(duì)本文所研究的小企業(yè)作了界定，并分析了國(guó)內(nèi)外小企業(yè)間接融資的情況。然后探究我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展小企業(yè)業(yè)務(wù)

4、面臨的風(fēng)險(xiǎn)，分析小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)及其特征。最后詳細(xì)分析我國(guó)商業(yè)銀行小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的形成原因及管理現(xiàn)狀，這些理論分析為本文后續(xù)的研究提供了規(guī)范性的理論支持。
　　第三部分，我國(guó)小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系研究。本章內(nèi)容建立在前面章節(jié)有關(guān)小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)理論分析的基礎(chǔ)之上，首先系統(tǒng)梳理了國(guó)內(nèi)外關(guān)于小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系的相關(guān)研究成果，指出我國(guó)現(xiàn)行小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系的不足。然后結(jié)合小企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)際情況，研究了小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建原則

5、。最后從宏觀、中觀、微觀等多個(gè)維度構(gòu)建了小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
　　第四部分，小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法研究。本章系統(tǒng)梳理了國(guó)內(nèi)外關(guān)于企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的相關(guān)研究成果，并對(duì)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)所采取的小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行了介紹。然后對(duì)國(guó)外小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行了對(duì)比分析，并評(píng)析了可借鑒之處。最后針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行小企業(yè)業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況，對(duì)我國(guó)小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的改進(jìn)提出了相應(yīng)的建議。
　　第五部分，我國(guó)小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

6、實(shí)證研究。本章首先系統(tǒng)梳理了國(guó)內(nèi)外關(guān)于小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證方面的相關(guān)研究成果，并介紹了實(shí)證所要用的小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型。研究了小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵影響因素，提出了綜合宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、受信企業(yè)和抵質(zhì)押物等要素的評(píng)價(jià)體系，然后甄選了小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)，并做了實(shí)證研究。用主成分分析法和Logistic回歸方法建立了信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型，然后對(duì)模型預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性進(jìn)行了分析，最后對(duì)實(shí)證結(jié)果做了分析，并從區(qū)分定性信息和定量信息、注重信息獲取并做好貸款

7、調(diào)查、逐步推進(jìn)模型應(yīng)用等方面提出了合理化建議。
　　第六部分，對(duì)策與建議。這部分內(nèi)容針對(duì)前文的研究結(jié)果，對(duì)于商業(yè)銀行如何防范小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)提出建議。主要從運(yùn)用先進(jìn)的小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)、加強(qiáng)小企業(yè)信貸的貸后管理、防止過(guò)度授信和控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合、注重小企業(yè)信息的交叉驗(yàn)證和信用評(píng)價(jià)、提升商業(yè)銀行小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力、強(qiáng)化小企業(yè)專營(yíng)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理、優(yōu)選小企業(yè)貸款管理模式這幾個(gè)方面提出一些具體舉措。
　　本論文的主要?jiǎng)?chuàng)新表現(xiàn)在以

8、下幾方面:
　　(1)研究對(duì)象針對(duì)小企業(yè)，從目前公開(kāi)文獻(xiàn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)外的研究大部分將中小企業(yè)作為整體研究對(duì)象，而根據(jù)我國(guó)工信部等四部門2011年6月聯(lián)合下發(fā)的《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》通知，中小企業(yè)劃分為中型、小型、微型三種類型，本項(xiàng)目將根據(jù)新劃分標(biāo)準(zhǔn)專門針對(duì)小企業(yè)做信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制研究。
　　(2)利用主成分分析法和Logistic回歸方法的改進(jìn)，根據(jù)某商業(yè)銀行的小企業(yè)信貸數(shù)據(jù)，探究小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別因子，構(gòu)建小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)

9、識(shí)別模型。
　　(3)利用某商業(yè)銀行的小企業(yè)信貸數(shù)據(jù)做實(shí)證研究?，F(xiàn)有實(shí)證研究中的樣本容量少，數(shù)據(jù)來(lái)源可靠性不足，難以保證研究的準(zhǔn)確性和實(shí)用性。某商業(yè)銀行較早開(kāi)展小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，積累了多年的數(shù)據(jù)，能較好地保障實(shí)證研究的準(zhǔn)確性和針對(duì)性。
　　囿于作者研究能力所限，本論文主要在以下方面還存在不足，有待在后續(xù)研究中進(jìn)一步深入和完善:一是囿于數(shù)據(jù)可得性方面，難以獲得更多商業(yè)銀行的小企業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù);二是對(duì)于小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)防范策略的研究