商業(yè)銀行中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理研究——以A商業(yè)銀行溫江支行為例.pdf

1、具有研究生畢業(yè)同等學(xué)力人員申請(qǐng)碩士學(xué)位學(xué)位論文商業(yè)銀行中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理研究以A商業(yè)銀行溫江支行為例ResearchoncreditriskmeasurementandmanagementofSMEincommercialbanksacaseofSichuanWenjiangbranchofAcommercialbank位申請(qǐng)科專(zhuān)究方導(dǎo)教稿口1i：2O12YO12業(yè)向師學(xué)學(xué)學(xué)研指定摘要摘要商業(yè)銀行作為金融領(lǐng)域重要組成部分，是各類(lèi)

2、企業(yè)資金融通傳統(tǒng)意義上的主要來(lái)源，其能否健康有序地發(fā)展關(guān)系著整個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)危害最大的風(fēng)險(xiǎn)形式為信用風(fēng)險(xiǎn)，這在中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)中表現(xiàn)尤其突出。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期探索與改革，我國(guó)商業(yè)銀行己根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r，初步建立了信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部管理體系，卻尚未完成從信用風(fēng)險(xiǎn)定性分析到信用風(fēng)險(xiǎn)定量分析的蛻變，仍落后于發(fā)達(dá)國(guó)家的銀行業(yè)。其中，如何加強(qiáng)中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)正是銀行業(yè)亟待解決的問(wèn)題。我國(guó)理論界對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的研究仍停留在對(duì)國(guó)外研

3、究成果的描述與微調(diào)，而在定量分析方面也僅僅停留在對(duì)國(guó)外先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)的分析與說(shuō)明，結(jié)合具體國(guó)情進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)度量研究尚在進(jìn)行之中。隨著金融全球化加快的趨勢(shì)，加快開(kāi)發(fā)適應(yīng)當(dāng)前金融市場(chǎng)開(kāi)放要求的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)已迫在眉睫。本文對(duì)我國(guó)當(dāng)前銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理與度量的現(xiàn)狀進(jìn)行簡(jiǎn)述，通過(guò)對(duì)國(guó)外信用風(fēng)險(xiǎn)度量先進(jìn)工具的的梳理之后，引入股票市場(chǎng)中的“盈虧比”概念，將對(duì)信用計(jì)量(CreditMetrics)模型進(jìn)行了擴(kuò)展，將用信用計(jì)量模型計(jì)算出的在

4、險(xiǎn)價(jià)值VaR與貸款資產(chǎn)預(yù)期收益EP指標(biāo)相結(jié)合，構(gòu)建并運(yùn)用在險(xiǎn)價(jià)值一預(yù)期收益比率指標(biāo)對(duì)A商業(yè)銀行溫江支行中小企業(yè)貸款違約情況進(jìn)行實(shí)證分析，證明同期貸款中在險(xiǎn)價(jià)值一預(yù)期收益比率存在未違約、未完全違約和完全違約的三個(gè)區(qū)間，從而對(duì)A商業(yè)銀行溫江支行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理與度量方面提出了具體管理建議。此外，該指標(biāo)還可通過(guò)計(jì)算貸款組合在險(xiǎn)價(jià)值一預(yù)期收益比率的加權(quán)平均值，對(duì)貸款組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，方法易于實(shí)用。本文的結(jié)構(gòu)具體如下：第一章主要介紹了文章的背景條件