中國股指期貨套利交易及風險控制研究.pdf_第1頁
已閱讀1頁，還剩56頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、本文屬應用研究型。本文以中國股指期貨市場的套利交易與風險控制為研究主題。在借鑒前人應用研究的基礎上,把套利交易的機理及其風險控制系統(tǒng)化,按照“什么是股指期貨”——“什么是套利交易”——“什么是股指期貨套利”——“如何進行股指期貨套利”——“股指期貨套利的觸發(fā)條件"——“股指期貨套利機會的估算”——“股指期貨套利的風險因素”——“股指期貨套利的風險控制研究”這樣一個合乎邏輯的過程展開,層層遞進,并比較和借鑒了國內(nèi)外關于套利的理論和應用研究

2、,同時在股指期貨套利交易的風險控制方面,針對主要風險因素,提出相應的風險控制辦法,從而構(gòu)建出我國股指期貨套利交易的運作模型及其風險控制的基本架構(gòu)。
　　 本文實證研究結(jié)果表明,本文研究所建立的滬深300指數(shù)期貨套利模型通過實證檢驗是切實可行的,在仿真交易中可取得較為可觀的套利收益率。如果出現(xiàn)正向套利機會時,每分鐘投入的資金相等,套利部位都在近月合約交割時平倉,那么2007年8月至12月,可獲取套利收益42.65％,年化收益率相當

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論