中國股指期貨套利策略實證分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、股指期貨是以股市的價格指數(shù)為交易標(biāo)的的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約。中國股票市場在國民經(jīng)濟(jì)中的作用和地位越來越重要，伴隨著中國資本市場的發(fā)展，開放式基金、社?；鸷捅ｋU資金等機(jī)構(gòu)投資者不斷涌入證券市場。為保證大資金的安全運作和股市的正常發(fā)展，中國資本市場急需股指期貨等有效的避險工具。股指期貨一旦推出將有利于完善股市的功能與機(jī)制，豐富廣大投資者的投資工具，將對中國股票市場的發(fā)展起到重大的推動作用。本論文著重研究了與股指期貨相關(guān)的套利交易，并從實證角度分

2、析了股指期貨套利現(xiàn)貨的構(gòu)建。 本文在研究過程中運用系統(tǒng)理論，歸納演繹以及實證研究的方法，從理論基礎(chǔ)，數(shù)理模型和實證研究三個方面論述了股指期貨的套利交易。首先，本文從股指期貨發(fā)展的一般規(guī)律和基礎(chǔ)理論出發(fā)，聯(lián)系海外市場發(fā)展股指期貨的經(jīng)驗，對我國股指期貨市場建立的必要性，可行性以及股指期貨市場的功能進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述。之后，本文重點研究了股指期貨的定價與套利交易，通過合理基差定價模型、連續(xù)復(fù)利定價模型分析當(dāng)市場出現(xiàn)定價偏差時，可能出現(xiàn)的

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