重尾隨機變量的一類精致大偏差.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、眾所周知，大偏差理論是應用概率理論中研究的熱點問題之一，大偏差概率分為精致大偏差和粗略大偏差兩部分.對前者的研究問題之一就是在保證大偏差概率有良好性質的同時，擴大隨機變量所在的分布族.近來，一些文章關注于帶相容分布隨機變量的精致大偏差，并得到了等價的結果.如Ng等（2004）[1]得到了非負獨立同分布隨機變量列的精致大偏差，Tang（2006）[2]將隨機變量間的關系推廣到負相依，然后Chen和Zhang（2007）[3]討論了隨機和的

2、情形.另一方面，Wang等（2006）[4]在弱等價的情形下，得到了控制變化尾的非負負相協的精致大偏差結果.于是，在擴大相容分布族的同時，建立等價形式的精致大偏差結論就成為一個值得關注的問題.汪世界和王文勝（2009）[6]在長尾分布族和控制變化尾分布族中的交集即（）∩（）中，建立了一個負相協隨機變量序列的精致大偏差結果.在本文第二章中，我們在更弱的條件下，將汪世界和王文勝（2009）[6]的結果推廣到了更一般的ENOD隨機變量序列中，

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