基于BPM的我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、基于BPM的我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究AStudyonthe0Perational幾skManagemen亡ofChineseBankBasedonBusinessProeessManagement學(xué)位申請(qǐng)人:年級(jí):2007學(xué)科專業(yè):金研究方向:指導(dǎo)教師:定稿時(shí)間:2009年11基于BPM的我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究管理框架主觀性太強(qiáng)，缺乏客觀數(shù)據(jù)支持，過(guò)多依靠人為評(píng)估，而定量的度量模型則相反，能夠提供客觀的數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)度量但無(wú)法找到

2、具體引起風(fēng)險(xiǎn)的原因并采取直接有針對(duì)性的管理措施。第三章論述建立基于流程管理的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的必要性。本章承接第二章的綜述首先描述了現(xiàn)有兩種主要的操作風(fēng)險(xiǎn)管理理論的特點(diǎn)。然后從操作風(fēng)險(xiǎn)自身的特征和操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中的問(wèn)題分析了這兩種思路的局限。操作風(fēng)險(xiǎn)的特征包括:1、操作風(fēng)險(xiǎn)是單邊風(fēng)險(xiǎn)2、操作風(fēng)險(xiǎn)是內(nèi)源性風(fēng)險(xiǎn)3、操作風(fēng)險(xiǎn)具有復(fù)雜性、多樣性和普遍性4、操作風(fēng)險(xiǎn)具有背景依存性5、操作風(fēng)險(xiǎn)具有損失的非直接性和滯后性6、操作風(fēng)險(xiǎn)具有可歸因性。由

3、這些特征我們可以發(fā)現(xiàn)通過(guò)歷史損失數(shù)據(jù)建模進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量的研究思路在理論基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)來(lái)源和研究視角三方面存在局限。從理論基礎(chǔ)上看，操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)源性說(shuō)明它的產(chǎn)生根源、作用范圍在企業(yè)內(nèi)部，不屬于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，它不像市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)那樣是在市場(chǎng)交易中產(chǎn)生的，因此以市場(chǎng)機(jī)制為基礎(chǔ)的金融和經(jīng)濟(jì)學(xué)理論并不能提供有效的解釋和解決方案。從數(shù)據(jù)來(lái)源看，操作風(fēng)險(xiǎn)損失的非直接性和滯后性使得財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)無(wú)法及時(shí)有效地反映操作風(fēng)險(xiǎn)，僅僅依靠財(cái)務(wù)損失數(shù)據(jù)建模衡量操作風(fēng)險(xiǎn)并不能

4、為操作風(fēng)險(xiǎn)的管理提供及時(shí)有效的數(shù)據(jù)支持?，F(xiàn)行的“價(jià)值法”會(huì)計(jì)采用貨幣計(jì)量，會(huì)計(jì)分期假設(shè)、用高度匯總的數(shù)據(jù)，并由會(huì)計(jì)人員估計(jì)調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果，因此會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)承載的信息和操作風(fēng)險(xiǎn)管理所需要的操作過(guò)程信息有很大差異。從研究視角來(lái)看，操作風(fēng)險(xiǎn)的可歸因性使得可以精確定位導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)的原因，進(jìn)而采取針對(duì)性措施，但使用統(tǒng)計(jì)模型對(duì)銀行整體或業(yè)務(wù)條線整體進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)度量的方法無(wú)法找到具體引起風(fēng)險(xiǎn)的原因并采取直接有針對(duì)性的管理措施。另一方面，本