基于上證50etf的已實現(xiàn)波動率研究

1、分類號：F 2 卅．7密級：貧再單位代碼：1 0 4 2 2學 號：加f 2 1 1 一) } - 3∥戶蒙只番碩士學位論文T h e s i sf o r M a s t e r D e g r e e論文題目： 基孑上讓如E T F 緗已災記泛諺幸研究砷巴怨5 紕J c I D ：F 肱防一臨k 仿D 毫『如一陽灘9 E 丁F作者姓名照幽 培養(yǎng)單位 赦壘堂匭 帆吖冉r 1 』專業(yè) 名 稱金豇數(shù)壘曼金融縫指導教師 曼盈盤煎合作 導 師

2、洳I 多年S 月J 日山東大學碩士學位論文目錄中文摘要????????????????????????????I英文摘要???????????????????????????一I I I第l 章引言?????????。?????????????????一11 ．1 研究背景????????????????????????．11 ．1 ．1 經(jīng)濟背景?????????????????????一11 ．1 ．2 理論背景??????????

3、???????????一21 ．2 研究意義????????????????????????．71 ．3 研究內(nèi)容和研究方法???????????????????．．7第2 章己實現(xiàn)波動率的基礎理論??????????????????、92 ．1 己實現(xiàn)波動率的構(gòu)建????????????????????92 ．2 己實現(xiàn)波動率的調(diào)整???????????????????1 12 ．3 最優(yōu)抽樣頻率???????????????????

4、???l 22 ．4 平穩(wěn)時間序列及其檢驗??????????????????1 32 ．5 己實現(xiàn)波動率跳躍的鑒別?????????????????1 42 ．6 結(jié)構(gòu)突變及其檢驗????????????????????1 72 ．6 ．1 最J , - 乘( O L S ) 估計法??????????????1 72 ．6 ．2 循序檢驗法????????????????????l 8第3 章已實現(xiàn)波動率的預測模型?????????

5、????????．．2 13 ．1 H A R —R V 模型??????????????????????2 l3 ．2H A R ．R V - J 模型?????????????????????．2 23 ．3H A R ．R v - C J 模型????????????????????一2 2第4 章上證5 0 E T F 已實現(xiàn)波動率的特征??????????????2 34 ．1 統(tǒng)計特征????????????????????