商業(yè)銀行操作風險監(jiān)控系統(tǒng)的研究及應用.pdf

1、巴塞爾新資本協(xié)議的頒布標志著銀行風險管理進入了全面風險管理時代。我國大多數(shù)銀行還處在向真正的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的過程中，內(nèi)部控制機制尚不完善，而作為商業(yè)銀行主要金融風險之一的操作風險，近年來因各類欺詐犯罪案件的頻發(fā)給中國銀行業(yè)帶來了巨大損失。隨著銀行自身風險管理意識的加強以及國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)對操作風險監(jiān)管力度的加大，國內(nèi)商業(yè)銀行正逐步建立健全操作風險的管理機制與防控措施。商業(yè)銀行在操作風險管理框架下如何建立有效的操作風險識別與量化以及計算機輔助監(jiān)

2、控，將是我國商業(yè)銀行迫切需要解決的問題。因此，基于錯綜龐雜的銀行業(yè)務數(shù)據(jù)設(shè)計實現(xiàn)操作風險監(jiān)控的軟件系統(tǒng)成為了商業(yè)銀行操作風險管理上以及技術(shù)研究上的重要方向與熱點。
　　 通過對操作風險的深入學習與研究，并結(jié)合在公司項目實踐中的經(jīng)驗積累，本人一定程度地掌握了商業(yè)銀行在操作風險險管理上的業(yè)務需求與軟件系統(tǒng)建設(shè)要求。商業(yè)銀行操作風險監(jiān)控系統(tǒng)在技術(shù)實現(xiàn)上，首先需要滿足關(guān)鍵風險指標的量化以及風險監(jiān)測模型的建立，通過實時與非實時相結(jié)合的風險

3、監(jiān)測技術(shù)實現(xiàn)風險的捕獲，并提供風險預警、調(diào)查分析、跟蹤監(jiān)控以及風險報告等風險處理的應用功能?；谝陨闲枨?，本文從理論結(jié)合實踐的角度，提出了操作風險監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計思想與實現(xiàn)方式，并做了以下有意義的嘗試：
　　 1、基于銀行業(yè)務風險的研究分析，進行操作風險的識別與量化，提出關(guān)鍵風險指標（KRI）的設(shè)計與實現(xiàn)，建立全面的操作風險量化體系。
　　 2、基于監(jiān)測對象的行為特征，提出了操作風險監(jiān)測模型的構(gòu)建方法以及過程，總結(jié)設(shè)計了四

4、類操作風險監(jiān)測模型。
　　 3、考慮到操作風險監(jiān)測的時效性要求，提出了非實時風險監(jiān)測與實時風險監(jiān)測的技術(shù)實現(xiàn)方式。
　　 4、對于風險發(fā)現(xiàn)后的處置管理，提出了風險預警、調(diào)查分析、跟蹤監(jiān)控以及風險報告等監(jiān)控流程的設(shè)計與實現(xiàn)。
　　 5、利用計算引擎、規(guī)則引擎、流程引擎等核心技術(shù)，提出了操作風險監(jiān)控系統(tǒng)的架構(gòu)設(shè)計與功能實現(xiàn)。
　　 本人提出的操作風險監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計框架與實現(xiàn)方式已在某大型商業(yè)銀行得到廣泛應用，高