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文檔簡介
1、VaR是風險估值模型(ValueatRisk)的簡稱,是近年來國外興起的一種金融風險管理工具,旨在估計給定金融產品或組合在未來資產價格波動下可能的或潛在的損失。VaR的概念雖然簡單,但是它的度量是一個具有巨大挑戰(zhàn)性的統(tǒng)計問題。針對VaR的測算,西方學者進行了深入的探討。近些年來,國內學者們也開始引進VaR這一風險分析工具,并對有關的理論問題做了初步的探討。在國內外學者的研究基礎上,本文對VaR這種新興的風險測量模型進行了全面而深入的闡述
2、,并著重運用我國證券市場的有關數(shù)據(jù)對VaR風險測量模型在我國股票市場風險測量中的具體應用作了實證分析,旨在尋找一套符合我國國情的具有可操作性的證券市場風險測量體系,從而促進我國證券市場的健康發(fā)展。 VaR是一種基礎的金融風險管理工具。VaR的定義是在給定的置信水平和目標時段下預期的最大損失。本文將簡單的介紹VaR的參數(shù)和非參數(shù)的五種估計方法及其在實踐中的優(yōu)勢進行比較。然后,我們針對中國上海的股票交易市場指數(shù)對以上五種方法的統(tǒng)計效用
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