我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法及其實(shí)證研究.pdf

1、隨著巴塞爾新資本協(xié)議的公布，操作風(fēng)險(xiǎn)的度量研究已經(jīng)成為銀行業(yè)目前研究的主要課題。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)均已開發(fā)出較為成熟的度量模型相比，操作風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域還缺乏真正成熟的度量方法。我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件發(fā)生較為頻繁，操作風(fēng)險(xiǎn)正日益成為我國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，但操作風(fēng)險(xiǎn)定量管理等問題制約了我國(guó)操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高。在此背景下研究我國(guó)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)度量問題具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
　　首先，本文在研究我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀的基

2、礎(chǔ)上，運(yùn)用相關(guān)統(tǒng)計(jì)工具對(duì)本文所收集的我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件進(jìn)行分析，通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失金額近似服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布。接著，選取 BIA法和收入模型對(duì)我國(guó)四家上市商業(yè)銀行進(jìn)行了操作風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)證分析，說明了在我國(guó)操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)普遍缺乏的情況下，這兩種度量方法都有其一定的實(shí)用性，但收入模型的度量效果優(yōu)于 BIA法。然后，本文選取商業(yè)銀行的不良貸款比例作為目標(biāo)變量，通過剔除信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的方法把影響銀行不良

3、貸款比例變動(dòng)的操作風(fēng)險(xiǎn)因素分離出來，并通過信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之和與操作風(fēng)險(xiǎn)的比例關(guān)系推導(dǎo)出納入操作風(fēng)險(xiǎn)的銀行風(fēng)險(xiǎn)資本金配置公式。實(shí)證結(jié)果表明，該方法能避開操作風(fēng)險(xiǎn)度量所需要的大量損失數(shù)據(jù)，不僅有一定的實(shí)用價(jià)值，而且還有很強(qiáng)的可操作性。最后，本文結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的具體情況，對(duì)巴塞爾新資本協(xié)議損失分布法的背景、使用原則和建模框架進(jìn)行介紹，并探討了我國(guó)應(yīng)用損失分布法度量操作風(fēng)險(xiǎn)存在的問題及解決措施。
　　商業(yè)銀行是一個(gè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，對(duì)