中國機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)欺詐：經(jīng)濟(jì)理論與實(shí)證分析.pdf

1、從80年代我國恢復(fù)國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以來，保險(xiǎn)進(jìn)入迅速發(fā)展時(shí)期，保費(fèi)平均年增長達(dá)到30％。基于精算技術(shù)、保險(xiǎn)標(biāo)的特點(diǎn)及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的差異，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)與人壽保險(xiǎn)實(shí)行分業(yè)經(jīng)營，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的主體也從最初的一家發(fā)展到2006年的40家。但是，至今，機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)一直是我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中的核心業(yè)務(wù)，從保費(fèi)收入來看，占據(jù)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)60％至80％的份額。因此，機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)經(jīng)營的好壞，直接關(guān)系到財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的償付能力和經(jīng)營的穩(wěn)定性。國際和國內(nèi)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)調(diào)查都顯示，機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)

2、經(jīng)歷嚴(yán)重的保險(xiǎn)欺詐。美國的機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)約有20％-30％的欺詐，而我國的北京和上海的保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)也估測(cè)，我國的機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)約有20％的欺詐。鑒于此，本文將機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)欺詐作為研究對(duì)象。 本文首先分析機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)欺詐的國際及國內(nèi)現(xiàn)狀。機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)與一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)狀況、法律狀況、道路交通狀況、保險(xiǎn)市場(chǎng)成熟度息息相關(guān)。而機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)欺詐在不同的國家經(jīng)濟(jì)制度下具有不同的特點(diǎn)。本文主要分析美國、英國、日本的機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)欺詐現(xiàn)狀及反欺詐措施，以及對(duì)我國的

3、相關(guān)研究有所借鑒之處。 接著，分析機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)欺詐的理論成因。既往的研究中大多只關(guān)注信息不對(duì)稱及道德風(fēng)險(xiǎn)下的保險(xiǎn)欺詐，本文從經(jīng)濟(jì)倫理學(xué)、信息不對(duì)稱理論、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的偏好-效用理論、不完全合約理論、制度變遷理論、博弈論等角度來分析投保人和被保險(xiǎn)人實(shí)施機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)欺詐的動(dòng)因，不同的分析視角可以很好地解釋不同類型的欺詐。實(shí)際上，機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)欺詐的形成有環(huán)境因素、也有投保人自身因素，這里著重分析：機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)軟欺詐和硬欺詐實(shí)施的不同動(dòng)因；投保之

4、前和投保之后投保人及被保險(xiǎn)人的偏好因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)狀況的改變而發(fā)生變化導(dǎo)致的欺詐；外在懲罰成本和制度背景也會(huì)對(duì)欺詐的實(shí)施產(chǎn)生影響，區(qū)分這些動(dòng)因的差異是力圖對(duì)不同類型的欺詐采取不同的識(shí)別和防范措施。 再次，研究機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)欺詐的識(shí)別模型。這里重點(diǎn)分析AAG識(shí)別模型、PRIDIT識(shí)別模型、EXPERT SYSTEM、決策樹方法、神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)方法。這些模型在機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)欺詐的識(shí)別中各有其優(yōu)缺點(diǎn)。從數(shù)據(jù)的要求、對(duì)索賠的分布特點(diǎn)要求、數(shù)據(jù)的缺失影響、參

5、數(shù)的估計(jì)、識(shí)別的準(zhǔn)確率、錯(cuò)誤率等角度進(jìn)行模型的比對(duì)分析。我國的機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)經(jīng)營中，還沒有采用這些方法，同時(shí)，我國機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)索賠的數(shù)據(jù)還沒有實(shí)現(xiàn)電子化，全國也沒有形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺(tái)，所以，模型在我國尚未能進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。關(guān)于欺詐識(shí)別的效果，此處設(shè)立了一些初步指標(biāo)，以期對(duì)衡量我國保險(xiǎn)反欺詐有所指導(dǎo)。 然后，對(duì)機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)欺詐在我國的經(jīng)濟(jì)后果進(jìn)行實(shí)證分析。結(jié)合我國目前費(fèi)率市場(chǎng)化的背景，從保險(xiǎn)精算費(fèi)率厘定的角度分析保險(xiǎn)欺詐對(duì)機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)費(fèi)率的影

6、響，包括投保人的個(gè)別費(fèi)率和機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)市場(chǎng)的整體費(fèi)率；從博弈論的角度分析，欺詐導(dǎo)致的費(fèi)率變動(dòng)使誠實(shí)索賠的投保人遭受損失，最終可能導(dǎo)致商業(yè)機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)市場(chǎng)的部分失效。此外，從保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度分析機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)欺詐對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的償付能力、財(cái)務(wù)穩(wěn)定性、賠付率等經(jīng)營各方面的影響。最后，針對(duì)上述的分析，提出我國機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)反欺詐的措施及策略。機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)欺詐的防范是一個(gè)基于保險(xiǎn)公司、行業(yè)協(xié)會(huì)、國家法制在內(nèi)的多層次系統(tǒng)架構(gòu)。這里先從經(jīng)濟(jì)學(xué)的外部性，采用博弈論

7、的方法，分析財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司之間對(duì)機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)欺詐的識(shí)別和防范；針對(duì)信息不對(duì)稱導(dǎo)致的保險(xiǎn)欺詐，從保險(xiǎn)索賠的電子化、現(xiàn)有的保險(xiǎn)信息平臺(tái)的完善提出策略；此外，對(duì)于機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)軟欺詐，采用保險(xiǎn)意識(shí)的廣泛教育，使多維的防范措施相結(jié)合。此處除借鑒國際反欺詐經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)我國現(xiàn)有的機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)反欺詐措施進(jìn)行改進(jìn)之外，也針對(duì)前述分析的不同類型、不同成因的欺詐提出新的對(duì)策。 隨著對(duì)外資保險(xiǎn)經(jīng)營的放開，我國的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)已經(jīng)進(jìn)入壟斷競爭格局，加之機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)費(fèi)率的市