時間序列的組合預(yù)測模型及其在石油價格中的應(yīng)用研究.pdf

1、石油作為國民經(jīng)濟(jì)生活中不可或缺的能源，其價格的波動不僅對宏觀經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生巨大影響，還直接關(guān)系到人們的日常生活，對我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著深遠(yuǎn)影響。因此，準(zhǔn)確預(yù)測未來一段時間內(nèi)石油價格的變化趨勢，有重要的現(xiàn)實意義。本文應(yīng)用組合模型對WTI原油價格進(jìn)行了預(yù)測研究，具體內(nèi)容如下:
　　1.應(yīng)用灰典型相關(guān)分析方法對WTI原油價格序列的影響因素進(jìn)行分析，結(jié)果表明:美元指數(shù)是影響WTI原油價格的一個重要因素。
　　2.建立了WTI原油價格序列

2、的ARMA模型，并將美元指數(shù)作為外生變量引入ARMA模型，建立了WTI原油價格序列的ARMAX模型并進(jìn)行了預(yù)測，實證研究結(jié)果表明:該模型預(yù)測效果優(yōu)于ARMA模型。
　　3.對WTI原油價格收益率序列進(jìn)行R/S分析，發(fā)現(xiàn)其具有長記憶性特征。因此，對其進(jìn)行分?jǐn)?shù)差分處理，過濾掉序列的長記憶性信息，并對得到的短記憶序列建立了NAR模型，實證研究結(jié)果表明:基于分?jǐn)?shù)差分的NAR模型較NAR模型有更好的預(yù)測精度。
　　4.在ARMA模型、