應(yīng)用信息技術(shù)建立銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng).pdf

1、近年來(lái)，隨著金融市場(chǎng)的全球化和銀行規(guī)模的不斷擴(kuò)大，由于欺詐和一些屬于操作性方面的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致了金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行的大量損失，一些金融機(jī)構(gòu)因此而倒閉，例如巴林銀行、杜塞爾等，使得操作風(fēng)險(xiǎn)管理成為金融機(jī)構(gòu)實(shí)際工作中的一個(gè)重要議題。然而，操作風(fēng)險(xiǎn)是內(nèi)生的，這與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的外生性不同，操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司管理體系的架構(gòu)設(shè)計(jì)和流程控制更為依賴，加之操作風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的不確定性，使得各家銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義、識(shí)別、計(jì)量、評(píng)估等工作存在大量的困難

2、。巴塞爾銀行業(yè)監(jiān)督和管理委員會(huì)于2004年6月發(fā)布了《巴塞爾新資本協(xié)議》，將操作風(fēng)險(xiǎn)正式納入銀行全面的風(fēng)險(xiǎn)管理體系架構(gòu)之中，對(duì)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了明確的定義，對(duì)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理中規(guī)范準(zhǔn)備金的計(jì)算、風(fēng)險(xiǎn)度量方法、風(fēng)險(xiǎn)管理方式等提出了深層次的要求。目前，十國(guó)集團(tuán)已明確將操作風(fēng)險(xiǎn)納入資本監(jiān)管范疇，根據(jù)新資本協(xié)議對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義和要求，建立操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系。為推進(jìn)我國(guó)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施新資本協(xié)議的進(jìn)程，提高我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)所面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)的管理能力，提升

3、我國(guó)銀行監(jiān)管資本的有效性，我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督和管理委員會(huì)于2007年發(fā)布了《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見(jiàn)》，標(biāo)志著我國(guó)正式開(kāi)始實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》。通過(guò)《巴塞爾新資本協(xié)議》中關(guān)于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的定義、分類、計(jì)量方法等，明確了商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的范圍和目標(biāo)。然而在實(shí)施新資本協(xié)議的過(guò)程中，銀行所暴露出的問(wèn)題，集中聚集在其自身信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和改造上。由于信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，銀行的任何戰(zhàn)略調(diào)整既受到自身信息系統(tǒng)的制約，也需通過(guò)信息系統(tǒng)傳導(dǎo)