我國(guó)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)影響因素研究.pdf

1、一直以來(lái)，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的研究都受到人們的廣泛重視，但對(duì)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注程度卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，研究的時(shí)間也較短。到1997年的《巴塞爾新資本協(xié)議》將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)納入到商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)體系之中，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始進(jìn)入人們的視野之中。與國(guó)外比較起來(lái)，我國(guó)的監(jiān)管部門(mén)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理更加落后，正式的管理開(kāi)始于2009年的《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的頒布。國(guó)內(nèi)對(duì)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的研究時(shí)間較短，大多是從理論上研究分析，較少有對(duì)聲譽(yù)風(fēng)

2、險(xiǎn)的運(yùn)用具體指標(biāo)量化分析。本文從內(nèi)外兩個(gè)方面分析聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)影響因素，并結(jié)合商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，提出相關(guān)的對(duì)策建議。
　　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)就是在銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中利益相關(guān)者對(duì)其負(fù)面的評(píng)價(jià)，這種評(píng)價(jià)很有可能會(huì)給銀行帶來(lái)?yè)p失。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)具有多樣性、交叉性、難以衡量、傳播速度快、常態(tài)性以及可控度小等特點(diǎn)，這些特點(diǎn)也給商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)一定的困難。對(duì)聲譽(yù)的有效度量能夠幫助解決聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理難題，但目前相關(guān)的方法和指標(biāo)較少，國(guó)內(nèi)學(xué)者現(xiàn)有的測(cè)

3、評(píng)方法多為博弈論和因子分析法，計(jì)量的方法才剛開(kāi)始進(jìn)行嘗試。目前，我國(guó)商業(yè)銀行的有著這樣的發(fā)展趨勢(shì):聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的誘因越來(lái)越復(fù)雜，新媒體時(shí)代的到來(lái)使得商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的傳播速度也越來(lái)越快，聲譽(yù)對(duì)商業(yè)銀行的重要性越來(lái)越高，其影響的面越來(lái)越廣，無(wú)論是商業(yè)銀行內(nèi)部還是外部利益相關(guān)者對(duì)其聲譽(yù)的意識(shí)都在逐步提高。
　　商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)外部影響因素上來(lái)講，我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)放緩、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、新金融政策的出臺(tái)給商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。因

4、此商業(yè)銀行必須適應(yīng)更強(qiáng)的監(jiān)管力度、更嚴(yán)峻的金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、新媒體時(shí)代下更快的傳播速度對(duì)聲譽(yù)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)完善金融監(jiān)管體制加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管工作。面對(duì)越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，商業(yè)銀行也應(yīng)當(dāng)積極面對(duì)新的挑戰(zhàn)，積極進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新的同時(shí)注重對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防范。面對(duì)新媒體傳播方式帶來(lái)的挑戰(zhàn)，積極加強(qiáng)輿情管理，主動(dòng)面對(duì)媒體危機(jī)，提高商業(yè)銀行聲譽(yù)。
　　2009年發(fā)布的《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》指出:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行自身在經(jīng)營(yíng)、

5、管理過(guò)程中以及其他行為，或者外部事件的發(fā)生，導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行做出負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。良好的聲譽(yù)能夠?yàn)殂y行的發(fā)展打下牢固的基礎(chǔ)，有效幫助維護(hù)良好的投資者關(guān)系、增強(qiáng)投資者信心，維持客戶的忠誠(chéng)度，保證長(zhǎng)久信貸關(guān)系的建立，減少利益相關(guān)者對(duì)銀行的負(fù)面評(píng)價(jià)，防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的大小的測(cè)評(píng)一直沒(méi)有一個(gè)比較統(tǒng)一的指標(biāo)和方法，但是一家銀行聲譽(yù)的好壞最終會(huì)反映在其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)上來(lái)，因此選取平均總資產(chǎn)回報(bào)率作為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的替代變

6、量（良好的聲譽(yù)能增強(qiáng)盈利能力，盈利能力越強(qiáng)，就越有動(dòng)力和實(shí)力進(jìn)行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理），本文在參照商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析的基礎(chǔ)上將平均總資產(chǎn)回報(bào)率作為因變量。
　　對(duì)內(nèi)部影響因素本文運(yùn)用面板數(shù)據(jù)模型，根據(jù)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部影響因素的理論分析，選取了每股收益、資本充足率、流動(dòng)性比例、不良貸款率、員工年均工資、商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)數(shù)量、大學(xué)及以上學(xué)歷員工比例等指標(biāo)作為自變量進(jìn)行實(shí)證分析。實(shí)證得出每股收益、資本充足率、流動(dòng)性比例、員工年均工資

7、對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)影響顯著，存在正相關(guān)關(guān)系，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)努力提升自身盈利水平，提高流動(dòng)性比例以及資本充足率等來(lái)增強(qiáng)其風(fēng)險(xiǎn)控制能力，積極增強(qiáng)自身的資本實(shí)力;員工學(xué)歷水平對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)存在負(fù)相關(guān)關(guān)系，其原因在于對(duì)高學(xué)歷員工的成本較大，員工理論知識(shí)轉(zhuǎn)換為實(shí)踐能力需要時(shí)間，在傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式中員工的創(chuàng)新能力與水平未得到充分發(fā)揮等，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在提高員工素質(zhì)，加強(qiáng)對(duì)人才的培養(yǎng)，提升其創(chuàng)新能力，完善銀行激勵(lì)機(jī)制;而分支機(jī)構(gòu)數(shù)量與不良貸款率對(duì)商業(yè)銀