覆蓋算法在股票預測中的應用.pdf

1、證券市場是股票、債券和基金等有價證券發(fā)行和交易的場所。股票的發(fā)行和交易極大地促進了市場經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)可以通過發(fā)行股票進行融資，從而解決企業(yè)發(fā)展中資金短缺問題，為企業(yè)快速健康地發(fā)展起到積極的作用。另一方面，投資者為了資本增值，必須尋找投資對象。在證券市場，他們通過買入股票實現(xiàn)投資，從中獲得可觀的收益。但是股票市場高收益同時也伴隨高風險，股價的高低，不僅取決于股份公司經(jīng)營狀況和盈利情況；同時還受到國內(nèi)、國際經(jīng)濟、政治和市場人氣等多方面因素

2、的影響，其變化趨勢呈現(xiàn)不規(guī)律性，如何預測股價變動的趨勢，從而獲得較高的收益，給股市預測提出了新的研究課題。
　　 近年來，國內(nèi)外許多學者建立一些股票預測模型，取得較好的效果。由于股票數(shù)據(jù)信息量大，目前使用一些算法模型只對小樣本數(shù)據(jù)有效，對于海量數(shù)據(jù)顯得無能為力。本文使用覆蓋算法對股票特征樣本進行分析和研究，主要研究的工作和成果如下：
　　 （1）論述股票預測分析的意義，概括目前股票預測分析中常用的理論方法，然后對股票預測

3、，作者提出一個具體的研究思路。
　　 （2）根據(jù)時間序列的定義，引入m日交叉時間序列，然后對樣本進行預處理，使用BP神經(jīng)網(wǎng)絡對m日交叉時間序列股票樣本進行訓練與預測，并對實驗結(jié)果進行分析。
　　 （3）詳細介紹覆蓋算法的原理，對領域覆蓋算法存在的不足進行分析，進而作者提出將遺傳算法用于樣本優(yōu)化選擇上，并把改進后的覆蓋算法和覆蓋算法用于上證A股時間序列預測中，然后對兩種算法預測的結(jié)果進行比較和分析。
　　 實驗結(jié)果