JS大豆公司套期保值程序化交易策略研究.pdf

1、近幾年來，世界經(jīng)濟發(fā)生了很大的變化。2008年的世界經(jīng)濟危機，使全球經(jīng)濟陷入了低迷，失業(yè)率升高、需求減少、天氣異常等等一系列因素，導致全球經(jīng)濟動蕩，大宗商品市場劇烈波動。而我國的大型食用油加工企業(yè)，為了規(guī)避或者減小原材料采購及產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)中的價格風險，都已經(jīng)將套期保值業(yè)務應用作為企業(yè)最重要的避險工具。但是，我國企業(yè)在套期保值應用方面相比于國外農(nóng)產(chǎn)品巨頭企業(yè)還存在不小的差距。那么，我國大豆油脂企業(yè)如何應用好、發(fā)展好套期保值業(yè)務來幫助企業(yè)發(fā)

2、展壯大就是擺在企業(yè)面前一個重要的課題，深入研究套期保值將對我國企業(yè)具有非常重大的意義。
　　本文在借鑒前人相關(guān)理論與研究成果的基礎(chǔ)上，針對JS大豆公司當前的企業(yè)套期保值現(xiàn)狀進行深入分析，運用SWOT分析、實地調(diào)研等方法進行分析研究，以發(fā)展戰(zhàn)略的視角總結(jié)了當前JS大豆公司套期保值業(yè)務的發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題。并且，根據(jù)分析研究結(jié)果結(jié)合當前最先進的程序化交易方法設(shè)計套期保值程序化交易策略。最后，闡述了JS大豆公司套期保值程序化交易的系統(tǒng)