面向證券行業(yè)數(shù)據(jù)的聚類(lèi)分析及其應(yīng)用研究.pdf

1、聚類(lèi)分析根據(jù)數(shù)據(jù)內(nèi)在幾何結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)間的相似性，發(fā)掘出數(shù)據(jù)中隱藏的結(jié)構(gòu)特征，并可通過(guò)可視化的形式進(jìn)行展現(xiàn)。在證券市場(chǎng)上，對(duì)數(shù)據(jù)的獲取、利用和分析程度，直接關(guān)系到證券投資者是否可以獲得滿意的收益。但是證券數(shù)據(jù)具有種類(lèi)繁多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜等特性，因此如何高效進(jìn)行數(shù)據(jù)的表示和分析是一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的課題。本項(xiàng)目主要采用聚類(lèi)分析的方法對(duì)證券數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析和可視化研究，具體包括:
　　(1)在證券投資分析中，可以綜合股票的各項(xiàng)基本因素進(jìn)行聚類(lèi)。利用

2、多種聚類(lèi)分析技術(shù)，同時(shí)結(jié)合證券數(shù)據(jù)的特殊性，衡量證券樣本的相似程度，實(shí)現(xiàn)上市公司股票分類(lèi)。通過(guò)聚類(lèi)分析結(jié)果，找出不同公司股票之間的異同規(guī)律，探索不同股票的潛在特性，最終使投資者更好的確立投資范圍和實(shí)現(xiàn)更高投資回報(bào)。
　　(2)本文采用了多種聚類(lèi)分析技術(shù)對(duì)股票交易數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析發(fā)現(xiàn)，通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)幾種聚類(lèi)算法各有特點(diǎn)，但都得到相似的結(jié)果。實(shí)驗(yàn)表明聚類(lèi)分析可以很好的將不同行業(yè)的股票數(shù)據(jù)區(qū)分開(kāi)來(lái)，并通過(guò)定量的方式給出不同股票交易數(shù)據(jù)之間

3、的相似程度。
　　(3)在證券投資研究中，股票交易的行情數(shù)據(jù)是一種常見(jiàn)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，即是在順序的時(shí)間節(jié)點(diǎn)采集得到的數(shù)據(jù)。如果說(shuō)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)反映的是上市公司的內(nèi)在價(jià)值，那么行情數(shù)據(jù)則直接體現(xiàn)了股票交易的市場(chǎng)價(jià)格，更有實(shí)際意義，因此也具有更重要的研究?jī)r(jià)值，因此本文也嘗試對(duì)上證50指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的成分股行情數(shù)據(jù)做聚類(lèi)分析。
　　通過(guò)理論分析和實(shí)驗(yàn)證明，對(duì)證券行業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行聚類(lèi)分析，可以準(zhǔn)確了解和把握證券市場(chǎng)的整體結(jié)構(gòu)，幫助投資者整體