帶常利息力和兩個紅利threshold策略的復合Poisson風險模型.pdf

1、破產(chǎn)論是風險論的核心內(nèi)容，復合Poisson風險模型一直是破產(chǎn)論研究的熱點。自Lundberg于1903年提出Lundberg-Cramcr經(jīng)典破產(chǎn)模型后，許多作者對該模型展開了研究，以期給出能評價保險公司償付能力的數(shù)量指標-破產(chǎn)概率，但大多數(shù)情況下，只能給出破產(chǎn)概率的近似值或上界。后來，Gerber等提出了另外兩個反應保險公司償付能力的隨機變量：破產(chǎn)前瞬時盈余，破產(chǎn)時赤字，于是許多作者對這兩個隨機變量的聯(lián)合、邊緣分布以及各階矩等展開了

2、研究。最近，Gerber和Shiu(1998)提出了一個可以將上面三個量統(tǒng)一起來的量：Gcrbcr-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)，從而為上述三個量的研究提供了一種統(tǒng)一的方法，事實也證明Gerber-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)是一個強有力的分析工具。 隨著保險市場逐步完善，競爭日趨激烈，原有的經(jīng)典破產(chǎn)模型已不能滿足現(xiàn)代保險業(yè)的需要，越來越多的作者開始對經(jīng)典破產(chǎn)模型進行一系列的改進。本文從實際出發(fā)，一方面考慮了保險公司的投資收益；另一方面