時間序列模型的局部影響分析.pdf

1、時間序列分析是數(shù)理統(tǒng)計(jì)的一個重要分支，由于其在計(jì)量經(jīng)濟(jì)、信號處理、氣象水文等領(lǐng)域有著非常廣泛的應(yīng)用，所以已經(jīng)成為廣大統(tǒng)計(jì)學(xué)者研究的熱點(diǎn).近二十年來，時間序列在參數(shù)估計(jì)、模型定階和應(yīng)用預(yù)測等方面已經(jīng)有了比較成熟的理論，對于誤差項(xiàng)具有相依性的模型，其在統(tǒng)計(jì)診斷方面也已經(jīng)有了一定的研究.但是由于時間序列模型中各數(shù)據(jù)點(diǎn)之間存在著一定的相關(guān)結(jié)構(gòu)，所以使得其異常點(diǎn)和強(qiáng)影響點(diǎn)的分析變得復(fù)雜.
　　 局部影響分析是近年來發(fā)展起來的識別數(shù)據(jù)強(qiáng)影響

2、點(diǎn)的一種新方法.本文首先運(yùn)用基于似然距離的局部影響分析法，對經(jīng)典的AR(1)模型進(jìn)行了研究，克服了數(shù)據(jù)刪除對時間序列樣本數(shù)據(jù)相依性的破壞和忽略，得出影響曲率的具體計(jì)算公式，從而可以一次性探測出數(shù)據(jù)集中所有的強(qiáng)影響點(diǎn)，并且給出了具體的實(shí)例說明了此方法的有效性，其次引入廣義影響函數(shù)及Cook統(tǒng)計(jì)量，對AR(1)模型的自協(xié)方差函數(shù)進(jìn)行了擾動分析，探測對自協(xié)方差函數(shù)有較大影響的點(diǎn).
　　 人們通常假設(shè)AR(1)模型中的誤差項(xiàng)滿足Gaus