具有相依風(fēng)險結(jié)構(gòu)的責(zé)任準(zhǔn)備金評估模式.pdf

1、責(zé)任準(zhǔn)備金是非壽險公司最主要的負(fù)債項目,決定著保險公司未來的償付能力和盈利能力。通過合理的評估方法計算出來的非壽險準(zhǔn)備金可以增加非壽險責(zé)任準(zhǔn)備金評估的準(zhǔn)確性,從而增強(qiáng)保險公司履行保險賠償?shù)哪芰?。在傳統(tǒng)的責(zé)任準(zhǔn)備金評估模型中,無論聚合數(shù)據(jù)下的鏈梯法、B-F法、貝葉斯方法,還是個體數(shù)據(jù)下的模型,都假設(shè)各事故年發(fā)生的索賠或不同保單導(dǎo)致的索賠之間是相互獨立的。而現(xiàn)實生活中存在許多保險場合,使得各種索賠之間存在具有某種相依性。本文假設(shè)不同保單或不

2、同事故年導(dǎo)致的索賠之間存在某種隨機(jī)共同效應(yīng),并建立聚合數(shù)據(jù)和個體數(shù)據(jù)的責(zé)任準(zhǔn)備金模型,并討論責(zé)任準(zhǔn)備金評估的統(tǒng)計性質(zhì)。本文一方面在聚合數(shù)據(jù)下建立隨機(jī)共同效應(yīng)的責(zé)任準(zhǔn)備金模型,并借鑒信度理論的方法,得到責(zé)任準(zhǔn)備金估計,驗證估計的相合性等統(tǒng)計性質(zhì)；另一方面在個體數(shù)據(jù)模型下,建立RBNS的隨機(jī)共同效應(yīng)模型,從而推廣到分層貝葉斯模型,并得到個體數(shù)據(jù)下的責(zé)任準(zhǔn)備金模型。與聚合數(shù)據(jù)模型相比,個體數(shù)據(jù)模型具有更小的均方誤差,以及利用經(jīng)驗貝葉斯方法得到