我國股份制銀行信用風險預警與防范機制研究.pdf

1、信用風險在經濟學中的定義是交易對象無力履約的風險，也可說是債務人未能如期償還其債務造成違約而給經濟主體經營帶來的風險。信用風險可以說是金融市場中最古老、最重要的風險形式之一，也是當前市場環(huán)境下經濟主體面臨的最具決定意義的金融風險。在現代市場經濟制度下，銀行信用風險通常即為經濟運行中信用風險的反映。所以銀行信用風險已經不是單純意義上的信貸風險，而是指由于各種不確定性因素致使資金有蒙受損失的可能性，是多種風險的疊加。 當前國際金融危

2、機又一次引起人們對銀行風險的關注，也正是眾多銀行危機使得銀行信用風險監(jiān)管成為焦點。近年來我國政府也加強了對銀行風險的防范，積極倡導運用了現代信息技術、管理手段推行銀行信用風險管理。對信用風險、特別是銀行信用風險進行檢測、預警及防范，是信用風險監(jiān)管的核心，亦可以達到未雨綢繆、防患于未然的目的。近年來，股份制銀行各方面的發(fā)展均非常迅速，其在我國銀行業(yè)中的地位逐步提高。根據目前國內銀行業(yè)狀況，有必要專門對股份制銀行的信用風險作為對象進行多角度

3、綜合研究，這也是本文以它作為研究對象的重要原因。 本文在全面查閱文獻的基礎上，首先從一般原理入手，歸納和總結有關風險、風險管理、風險預警模型等理論。再對股份制銀行運行過程中信用風險的影響因素進行了詳盡的分析，著重于分析信用風險的源頭。然后對股份制銀行信用風險預警、防范機制的涵義、構成等基礎概念進行闡述，并分析目前存在的問題。再通過比較國外市場環(huán)境成熟條件下銀行信用風險管理與監(jiān)控方法，吸取其可取之處，對股份制銀行信用風險預警機制進

4、行了構建，并對其進行了實證分析，并驗證其預警的準確性。最后根據以上研究結果構建我國股份制銀行內部信用風險預警、防范機制的基本框架，以及防范風險的應對措施和改進思路，提出較為全面的防范機制建議。 實證部分為保證模型預測的效率，并盡可能多地包含原始數據的信息，本文對輸入數據進行預處理，即利用主成份分析法減少網絡輸入變量的個數。根據我國實際情況，從宏觀金融和銀行自身兩個角度選擇若干指標作為度量樣本，對其進行主成份分析，在其基礎上消除了