隨機分紅策略下離散風險模型的研究.pdf

1、當公司運用確定性分紅策略時，需要時刻關注盈余水平變化來決定是否進行分紅，且當盈余水平具有很多的波動點時，公司可能在很短的時間內做出多次分紅，這樣必然會增加公司的運營成本。為了解決上述確定性分紅策略中的缺陷問題，風險理論研究領域提出了隨機分紅策略。而公司在經營過程中，諸如收入、索賠、分紅等過程通常都是離散的，研究離散風險模型具有現(xiàn)實意義。本文主要研究兩類具有隨機分紅策略的離散風險模型，對風險模型中的分紅情況、Gerber-Shiu函數(shù)以及

2、破產概率進行研究。
　　本研究分為四個部分：第一章，首先介紹經典風險模型以及其重要定義與概念，其次對其國內外研究現(xiàn)狀進行簡單的回顧，再次介紹本文模型推廣的基礎—復合二項風險模型，最后給出本文的主要研究內容。第二章，主要介紹本文將要頻繁用到的幾個重要概念：生成函數(shù)、卷積和Dickson-Hipp算子的定義和相關性質，同時給出本文常用的一些符號的定義。第三章，考慮一個加入隨機分紅策略的馬爾科夫調節(jié)風險模型，首先介紹模型的基本情況，然后