基于隨機性的巨災風險下保險公司盈余值的修正.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨 5 12 汶川大地震發(fā)生后,有著社會穩(wěn)定器之稱的保險業(yè)似乎震動更大，巨災保險機制缺位的尷尬局面讓保險行業(yè)內外的精英們紛紛發(fā)表文章呼吁建立巨災保險制度，可謂仁者見仁，智者見智，絕大多數(shù)文章是從建立巨災保險的重要性和緊迫性角度討論，或者從實施方法及制度角度出發(fā)。 在保險公司業(yè)務經營中，風險理論，損失分布，盈余過程，破產理論等一直在很重要的地位，如何應對巨災風險，很關鍵的是找到合理的數(shù)理基礎。 本文主要目的是將多數(shù)過去研究

2、未包含之隨機破產風險以及連帶的破產成本列入考慮，來求出在巨災風險下非壽險公司的合理盈余價值，因為若未將提早破產及巨災風險列入評價模式，可能會造成盈余價值高估，而如果忽略巨災風險中的系統(tǒng)風險成份更可能造成盈余價值大幅地高估。 我們的模式可顯示過去研究可能錯估的部份。文中分析還包含了在產險業(yè)常見的不同巨災沖擊分配，以及非系統(tǒng)性與系統(tǒng)性巨災風險的結果。在不同假設下我們可分別得出分析解與數(shù)值解，我們分析的結果有潛力可以取代傳統(tǒng)歐式選擇權

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