[四川農(nóng)業(yè)大學]《金融市場學(本科)》19年6月在線作業(yè)

1、[四川農(nóng)業(yè)大學]《金融市場學(本科)》19 年 6 月在線作業(yè)試卷總分:100 得分:100第 1 題,如果市場是有效的，那么兩個不重疊時期的股票收益率的相關系數(shù)應為 0。A、對B、錯正確答案:A第 2 題,貨幣市場共同基金一般屬于開放型基金。A、對B、錯正確答案:A第 3 題,某投資組合的預期收益率為 16%，市場組合的預期收益率為 12%，無風險利率為6%，請問在均衡狀態(tài)下該投資組合的 β 系數(shù)應為（ ） 。A、0.83B、

2、1.33C、1.67D、2.67正確答案:C第 4 題,6 個月國庫券即期連續(xù)復利利率為 5%，1 年期國庫券即期連續(xù)復利利率為 6%，則從6 個月到 1 年的遠期利率應為（ ） 。A、5.5%B、6.0%C、6.5%D、7%正確答案:D第 5 題,成功企業(yè)的股票在很多年持續(xù)產(chǎn)生巨額收益，有違于效率市場假說。A、對B、錯正確答案:B第 6 題,下列（ ）最不可能是基金投資的優(yōu)勢？A、多樣化B、專業(yè)管理C、收益率高D、方便正確答案:C

3、B、錯正確答案:B第 14 題,假設無風險利率為 6%，某風險組合的預期收益率為 12%，其 β 系數(shù)等于 1，則根據(jù) CAPM，該市場組合的預期收益率為（ ） 。A、4%B、8%C、12%D、16%正確答案:C第 15 題,證券的預期收益率描述的是（ ） 。A、證券收益率與指數(shù)收益率之間的關系B、市場組合是風險證券的最優(yōu)組合C、證券的預期收益率是其系統(tǒng)性風險的函數(shù)D、由市場組合和無風險資產(chǎn)組成的組合正確答案:C第 16 題,根據(jù)