實(shí)物期權(quán)margrabes39;scarr39;s模型的研究

1、上海大學(xué)碩士學(xué)位論文實(shí)物期權(quán)Margrabes's&Carr's模型的研究姓名：陳碧申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：王瑞蘭20051201『．海大學(xué)碩：} 學(xué)位論文 M m ’“a b e s ’s & C s 『I r ’s 模型的研究摘要期權(quán)定價(jià)理論作為2 0 世紀(jì)金融學(xué)最偉大的理論發(fā)現(xiàn)之一，其原理、方法和結(jié)論可以廣泛地應(yīng)用于宏微觀經(jīng)濟(jì)和管理問題的分析與決策。其中，期權(quán)定價(jià)理論應(yīng)用于投資決策領(lǐng)

2、域時(shí)，就演變成了實(shí)物期權(quán)理論。它是期權(quán)定價(jià)理論的最新發(fā)展之一，不僅大大豐富了期權(quán)理淪的內(nèi)涵，而且為企業(yè)和個(gè)人的投資決策提供了全新的分析思路和分析方法。論文嘗試把實(shí)物期權(quán)的理論方法引入投資的決策評(píng)價(jià)之中，根據(jù)投資項(xiàng)目的高風(fēng)險(xiǎn)、高收益性以及分階段資金注入的特點(diǎn)，首先證明了投資的實(shí)物期權(quán)特性，闡明了實(shí)物期權(quán)理論對(duì)于投資決策評(píng)價(jià)的適用性。然后一個(gè)基本案例的基礎(chǔ)上提出了實(shí)物期權(quán)測(cè)量的方法。進(jìn)一步的結(jié)合一些實(shí)際情況對(duì)該實(shí)物期權(quán)模型進(jìn)行了修正。接著論