農村信用社信用風險因子分析與壓力測試研究.pdf

1、2007年金融危機的經驗再次證實,金融機構的穩(wěn)健性對實體經濟的穩(wěn)定發(fā)展具有重大影響。農村信用社是我國農村金融的主力軍,擔當著支持農村經濟發(fā)展的重要使命。因此,為了使農村經濟在發(fā)展過程中能得到穩(wěn)定、有力的金融支持,必須加強農村信用社的風險管理。由于基礎差、底子薄、歷史包袱重、經營環(huán)境特殊,農村信用社的信用風險一直較普通商業(yè)銀行高,為幫助農村信用社改善資產質量,2003年開始中國人民銀行通過發(fā)放專項借款和專項中央銀行票據的方式化解農村信用社

2、的歷史不良貸款,然而隨著存量信用風險的化解,近年來農村信用社新生不良貸款又出現攀升趨勢,這說明僅僅通過資金援助的方式并不能從根本上解決農村信用社的信用風險問題。只有深入挖掘農村信用社的信用風險因子,并采取有針對性的措施才能真正降低或消除農村信用社的信用風險。
　　 以往學者對農村信用社信用風險的專門研究較少,且這些有限的研究大都是定性分析農村信用社的信用風險現狀及引發(fā)風險的原因,缺乏系統(tǒng)的研究和深入的論證,這與農村信用社亟待解決

3、的信用風險現狀形成了鮮明的對比。因此,本文對農村信用社的信用風險進行了一次系統(tǒng)的研究,并在研究方法上突破了以往研究單純進行定性分析的局限,在定性分析的基礎上結合壓力測試的方法,利用江蘇省49家農村信用社1998年-2009年的樣本數據,建立農村信用社信用風險模型對農村信用社的信用風險因子加以驗證,并在此基礎上通過壓力測試的敏感性分析和情景分析對農村信用社遭受不良沖擊時的信用風險進行度量。
　　 研究發(fā)現農村信用社的信用風險因子包

4、括兩類:一是,農村信用社自身的因素,包括農村信用社的產權形式、經營管理水平、規(guī)模、擔保貸款的比重及通過金融產品創(chuàng)新拓展客戶的能力；二是影響貸款者還款能力的因素即宏觀經濟因素,包括利率、通貨膨脹水平及宏觀經濟發(fā)展狀況。特別的地方經濟、全省經濟及農業(yè)經濟發(fā)展水平都會影響農信社貸款的信用風險,而農業(yè)經濟發(fā)展狀況對農村信用社的農戶貸款、農業(yè)經濟組織貸款、農村工商業(yè)貸款都有顯著影響。另外,敏感性壓力測試的結果顯示:全省經濟增速降低會給農信社的信用