指數(shù)平滑模型的時(shí)間延遲及矯正問(wèn)題研究.pdf

1、近年來(lái)，時(shí)間序列預(yù)測(cè)分析法在建立非線性模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)方面受到廣泛的重視和研究。而作為其重要分支之一的指數(shù)平滑法，由于其操作簡(jiǎn)易、成本低廉、適宜性強(qiáng)、性能優(yōu)良、應(yīng)用廣泛，它已經(jīng)被廣泛用于經(jīng)濟(jì)、自然科學(xué)、軍事等各領(lǐng)域，并在股市分析和金融市場(chǎng)上己有成功應(yīng)用的實(shí)例。本文首先回顧并總結(jié)了統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)中指數(shù)平滑法的幾種模型，并對(duì)其優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了評(píng)述，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在使用指數(shù)平滑法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)時(shí)普遍存在時(shí)間延遲問(wèn)題。筆者閱讀了經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，時(shí)間序列，指數(shù)平滑法的相關(guān)

2、書籍和資料，查閱了國(guó)內(nèi)外的大量文獻(xiàn)，在前人取得的成果基礎(chǔ)上，通過(guò)完整清晰的論證，將傳統(tǒng)的指數(shù)平滑法中最主要的時(shí)間延遲問(wèn)題解釋清楚，提出了在預(yù)測(cè)時(shí)傳統(tǒng)方法存在的延遲時(shí)間的計(jì)算方法，從而得出真實(shí)時(shí)間下的預(yù)測(cè)值。并通過(guò)選取股票收盤價(jià)和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的例子進(jìn)行驗(yàn)證得知，此方法的預(yù)測(cè)精度更高。
　　 首先，本文給出了三種指數(shù)平滑方法的定義，并分析了每種方法的特點(diǎn)及指數(shù)平滑法的優(yōu)缺點(diǎn)及其應(yīng)用。
　　 其次，本文介紹了指數(shù)平滑法的時(shí)間延

3、遲的矯正，并得出了真實(shí)時(shí)間下的的預(yù)測(cè)值。并對(duì)股票價(jià)格、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值等不同的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行了預(yù)測(cè)分析。在本文的研究過(guò)程中，由于將研究的重點(diǎn)放在了對(duì)指數(shù)平滑法的時(shí)間延遲問(wèn)題的矯正上，在將其應(yīng)用到本文的例子當(dāng)中時(shí)，簡(jiǎn)單的選取了第一天的初始值作為指數(shù)平滑預(yù)測(cè)的初始值，并在簡(jiǎn)單的選取了平滑系數(shù)等于0.5，這樣的選取有可能對(duì)預(yù)測(cè)的精準(zhǔn)度產(chǎn)生一定的干攏，這一點(diǎn)我們?cè)谖恼轮胁](méi)有涉及到。
　　 最后，實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，采用上述新模型可以得到更好的平滑