某商業(yè)銀行信用評級模型及驗證研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著經(jīng)濟的全球化，銀行業(yè)的開放程度逐漸加大，如何防范金融風險已是我國銀行業(yè)面臨的重大課題。而在商業(yè)銀行所面臨的風險中，信用風險貫穿于商業(yè)銀行經(jīng)營活動的始終，這也說明了信用風險管理的重要性。本文主要介紹了一種信用風險管理模型--違約概率(PD)模型。
　　 在國際上，對違約概率模型變量的選擇上形成兩種基本方法。第一種方法，一般稱為逐步回歸。它使用一個方便的計算算法，將可能的模型數(shù)限制為一個相當小的數(shù)。雖然它不對應于選擇一個模型的任

2、何特定的準則，但它在實踐中被頻繁地使用。第二種方法使用對所有自變量的可能子集進行計算的準則統(tǒng)計量。它隨著幾種計算所有可能回歸的快速算法的發(fā)展，而逐漸被應用于實踐中。而本文采用新的變量選擇方法，主要依據(jù)是自變量對因變量的相關性程度，通過計算變量的Weight Of Evidence(WOE)和Information Value(信息值)來實現(xiàn)。本文還著重介紹了在實踐中最為常用的Logistic回歸模型。并通過構造ROC曲線和CAP曲線對建

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