基于跳-擴(kuò)散模型的最優(yōu)投資策略研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、2000年，X.Y.Zhou和D.Li在《連續(xù)時(shí)間下均值-方差組合選擇問(wèn)題》一文中，利用隨機(jī)線性二次型控制理論，研究了當(dāng)資產(chǎn)價(jià)格滿(mǎn)足隨機(jī)擴(kuò)散微分方程時(shí)的最優(yōu)投資組合策略，給出了投資組合的有效前沿。
　　 本文在X.Y.Zhou和D.Li等工作的基礎(chǔ)上，考慮了當(dāng)資產(chǎn)價(jià)格變化過(guò)程滿(mǎn)足跳躍-擴(kuò)散微分方程時(shí)的投資組合選擇問(wèn)題。
　　 類(lèi)比于X.Y.Zhou和D.Li的研究思路，文中利用擴(kuò)展的伊藤法則，將資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)中的跳躍部分分

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