我國商業(yè)銀行體系脆弱性模型及實證研究.pdf

1、隨著金融自由化和全球化浪潮的到來，金融危機的爆發(fā)越來越頻繁，波及的范圍也越來越大，這充分反映了世界各國金融體系的相互依存度在不斷增加，世界各國抵御金融危機的能力也在不斷下降。商業(yè)銀行作為現(xiàn)代經(jīng)濟及整個金融體系的核心，其脆弱性越來越受到關(guān)注，已成為金融領(lǐng)域的熱點話題，針對如何增強商業(yè)銀行的穩(wěn)定性，各國學者都進行了深入的研究和探討，并提出了很多的對策和建議。
　　 在此背景下，研究我國商業(yè)銀行體系的脆弱性，測度其變化趨勢，分析其影響

2、因素，并提出增強我國商業(yè)銀行體系穩(wěn)定性的合理化、可行的對策建議，具有十分重要的意義。為此，本文首先在詳細介紹銀行脆弱性相關(guān)理論及經(jīng)典模型的基礎(chǔ)上，借鑒國內(nèi)外對商業(yè)銀行脆弱性進行測度的經(jīng)驗，構(gòu)建了測度我國商業(yè)銀行脆弱性的指標體系，并以1993-2008年的指標值為樣本進行了實證研究，通過商業(yè)銀行脆弱性指數(shù)的變化考察了我國商業(yè)銀行脆弱性的變化趨勢；然后，通過時間序列的單位根檢驗、協(xié)整檢驗、Grange因果檢驗、脈沖響應分析，考察了所構(gòu)建的指