基于模型驅(qū)動架構(gòu)的個人理財資產(chǎn)配置系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用研究.pdf

1、在國內(nèi)金融機構(gòu)個人理財業(yè)務(wù)競爭日益激烈的今天，如何建立個人理財管理信息系統(tǒng)成為機構(gòu)關(guān)心的問題。以往的管理信息系統(tǒng)開發(fā)的方法難以解決需求快速多變、技術(shù)平臺不斷更新以及重用性和互操作性等問題，而新的開發(fā)方法又尚未完全發(fā)展成熟，模型驅(qū)動架構(gòu)開發(fā)方法是一種能夠解決上述軟件開發(fā)問題的新興開發(fā)方法之一。文章立足于分析、設(shè)計個人理財資產(chǎn)配置系統(tǒng)，嘗試性地應(yīng)用模型驅(qū)動架構(gòu)的開發(fā)方法完成對該系統(tǒng)業(yè)務(wù)模型的轉(zhuǎn)化。在解決企業(yè)建立管理信息系統(tǒng)的需要的同時，為模

2、型驅(qū)動架構(gòu)開發(fā)方法提供領(lǐng)域?qū)嵶鹘?jīng)驗。
　　 首先，文章對個人理財資產(chǎn)配置和模型驅(qū)動架構(gòu)兩個領(lǐng)域的基本理論概念進行了研究性綜述。指出現(xiàn)有的均值一方差模型缺乏對于成本等因素的考慮，認為如果要將該模型應(yīng)用到建立實際系統(tǒng)中，需要改進和優(yōu)化模型;然后了解了模型驅(qū)動架構(gòu)實現(xiàn)工具遵循元模型轉(zhuǎn)換的基本工作原理，并掌握了模型驅(qū)動架構(gòu)開發(fā)方法的模型轉(zhuǎn)化實現(xiàn)過程。
　　 分析設(shè)計個人理財資產(chǎn)配置系統(tǒng)的工作內(nèi)容分為兩個方面:業(yè)務(wù)模型的設(shè)計和數(shù)學(xué)

3、模型的建立。在設(shè)計業(yè)務(wù)模型方面，對個人理財資產(chǎn)配置系統(tǒng)涉及到的業(yè)務(wù)問題、業(yè)務(wù)對象和業(yè)務(wù)過程進行界定之后，文章給出了領(lǐng)域模型;然后依據(jù)面向特征的領(lǐng)域分析方法FODM產(chǎn)生了需求分析模型。領(lǐng)域模型和需求分析模型是資產(chǎn)配置系統(tǒng)生成平臺無關(guān)模型PIM的前提。
　　 在數(shù)學(xué)模型方面，文章基于均值—方差模型提出了改進方案，包括加入對成本的考慮和對在險價值VaR的考慮，并將無風(fēng)險資產(chǎn)也加入到投資組合的配置中進行優(yōu)化。之后文章對經(jīng)優(yōu)化的資產(chǎn)配置模

4、型并進行了實例分析，為資產(chǎn)配置系統(tǒng)的實際建立提供了數(shù)學(xué)模型上的支持。
　　 基于以上業(yè)務(wù)模型和數(shù)學(xué)模型的分析的成果，文章使用模型驅(qū)動架構(gòu)工具EnterpriseArchitect實現(xiàn)個人理財資產(chǎn)配置系統(tǒng)的分析、設(shè)計，共完成了3層（平臺無關(guān)模型PIM、平臺相關(guān)模型PSM，代碼模型CODE）8個模型（資產(chǎn)配置領(lǐng)域模型、資產(chǎn)配置需求模型、資產(chǎn)配置PIM，DDLPSM，JavaPSM，WSDLPSM，DDLCode，JavaCode，W