基于隨機性模型的未決賠款準備金評估研究.pdf

1、非壽險業(yè)務責任準備金的評估一直以來是保險公司面臨的一個重要課題。首先，責任準備金提取是否充分直接影響到保險公司本身的償付能力。其次，精確地評估責任準備金是保險公司進行經營決策的一個重要依據。非壽險業(yè)務責任準備金包括未到期責任準備金與未決賠款準備金。其中，未到期責任準備金的評估相對來說更加直接，而對于未決賠款準備金，不論從理論上還是在實務中，都存在相當多的難點。在實務中，保險公司對于未決賠款準備金的評估傳統(tǒng)上采用的是確定性方法，這種方法的

2、缺陷是只能給出未決賠款準備金的一個估計，而不能得到這個估計的精度，這就無法度量未決賠款準備金提取不足所帶來的風險。國際上已經充分認識到僅僅使用確定性方法來評估未決賠款準備金是遠遠不夠的，而解決估計精度問題的最好辦法就是應用隨機性模型。各種隨機性模型和方法在很多文獻中都有相關的研究，但是對于各種模型之間的比較卻討論的很少，這是一個需要深入研究的方面。從方法上來看，很多原有隨機性模型的處理方法都有進一步改進的空間。
　　 本文主要對

3、兩種隨機性模型進行比較研究，結合模型本身的優(yōu)缺點與模擬結果，給出幾個選擇模型的方法；通過引入新方法去處理隨機性模型，與原有的方法進行比較，并通過實例進行討論。
　　 本文一共分為六章，第一章介紹了研究背景，包括未決賠款準備金相關概念，隨機性模型的研究現狀及相關文獻綜述和論文總體框架。第二、三章首先介紹了在理論研究中常用的bootstrap重復抽樣方法，重點把smooth bootstrap重復抽樣方法也應用到隨機性模型中，通過蒙

4、特卡洛模擬方法實現smooth bootstrap重復抽樣方法。最后用具體數據在時間序列模型中對這兩種重復抽樣方法進行了模擬研究，對模擬結果給出了相關說明。第四、五章，介紹了另一種在理論研究中熱門的方法，即貝葉斯方法，并用實例驗證了M C M C方法在貝葉斯模型中應用的可行性。第六章是本文的總結，包括對于兩種隨機性模型的優(yōu)缺點比較，并結合模擬結果，給出幾個模型選擇的方法。另外還對兩種重復抽樣方法的優(yōu)缺點進行了比較和總結。