基于AR-TAR-GARCH模型應(yīng)用研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文采用AR-GARCH模型與TAR模型相結(jié)合,先研究中小板綜指和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(2010年12月27日至2011年11月21日)的收益率,再研究?jī)蓚€(gè)市場(chǎng)在成交量影響下的收益率.對(duì)每種情況分別建立AR-TAR-GARCH模型,利用Eviews6.0軟件進(jìn)行參數(shù)估計(jì)并進(jìn)行短期預(yù)測(cè),結(jié)果表明:
　　1.利用AR-TAR-GARCH模型研究中小板綜指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率的風(fēng)險(xiǎn)比AR模型、TAR模型、ARCH模型刻畫的更直接、更實(shí)用,計(jì)算出的組

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