基于VaR的投資組合優(yōu)化方法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、1993年30國集團(tuán)(G30)首次正式提出了Value-at-Risk(VaR)這樣一個度量最大潛在損失的概念。近年來在巴塞爾銀行監(jiān)管委員會和國際證券委員會組織技術(shù)委員會的推動下，基于VaR的風(fēng)險管理已成為業(yè)界風(fēng)險管理的標(biāo)準(zhǔn)，VaR的估計及應(yīng)用出現(xiàn)了空前的高漲。本文研究的目標(biāo)不再僅僅是估計VaR而是研究如下問題：給定可接受的VaR范圍，如何在一組證券中尋找能提供最大收益并同時滿足VaR風(fēng)險約束的投資組合；或者是在給定目標(biāo)收益率下，如何尋

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