基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理及在投資決策中的應(yīng)用研究.pdf_第1頁(yè)
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1、隨著我國(guó)股票市場(chǎng)的快速發(fā)展,以基金為主的機(jī)構(gòu)投資者逐漸發(fā)展壯大.由于市場(chǎng)中金融產(chǎn)品單一,中國(guó)機(jī)構(gòu)投資者無(wú)法通過(guò)衍生工具規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn),這就對(duì)股票組合的風(fēng)險(xiǎn)量化以及控制提出了更高的要求.尋找適合中國(guó)股票市場(chǎng)的最佳風(fēng)險(xiǎn)管理以及決策模式也就成了本文研究的出發(fā)點(diǎn).本文結(jié)構(gòu)組織如下:第一章介紹了國(guó)際上比較前沿的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)理論,其中重點(diǎn)介紹了ARCH族模型以及RiskMetrics模型;第二章應(yīng)用這兩種模型對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn);第三章在實(shí)證檢驗(yàn)的

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