我國商業(yè)銀行的利率風險研究.pdf

1、該文只著重介紹了其中兩種對中國較有現(xiàn)實借鑒意義的工具和方法,并且注重勾勒其發(fā)展的主線.1996年以來中國大規(guī)模的降息活動使商業(yè)銀行的利率風險突顯,由此國內的理論界展開了對這一課題的研究.但直至目前為止,國內對商業(yè)銀行利率風險的研究并不很豐富,有的文章偏重于介紹國外的先進經驗,有的對國內銀行利率風險的總結不夠全面.該文首先從利率風險的形成條件中證實,中國已經具備利率風險產生的前提,而商業(yè)銀行是這些利率風險的最大承受者.對中國國情的分析中得

2、出,中國的利率市場和商業(yè)銀行管理表現(xiàn)為明顯的轉軌制特征.在該特下,中國的利率市場表現(xiàn)為管制下的頻繁波動和商業(yè)銀行的應對乏力.該文從理論和實際兩個方面對轉軌特征進行了全面分析,理論推導和實證研究都證實了中國商業(yè)銀行已經具有明顯的利率風險敞口,并至今未得到有效重視和管理.由于中國的利率走勢96年以來一直單邊下降,商業(yè)銀行巨大的率風險還處于埋伏期.現(xiàn)在加強重視、積極管理將有效緩解風險發(fā)作的后果,該文為此提出若干具有現(xiàn)實意義的應對策略.并且該文