新巴塞爾協(xié)議下政策性銀行的內部評級法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、　　內部評級法是新巴塞爾協(xié)議提出的衡量信用風險的一種方法，該方法允許銀行使用自己的內部數(shù)據(jù)測算其信用風險，這可以使高風險管理水平的銀行以同樣的資本開展更多的業(yè)務。內部評級法的主要內容是：在對銀行風險資產(chǎn)按照風險特性進行劃分的基礎上，對每一類風險資產(chǎn)確定違約概率、違約損失率、違約風險暴露以及有效期限等風險要素，最后根據(jù)這些風險要素測算銀行全部風險資產(chǎn)的信用風險資本需求。
　　由于政策性銀行在辦行宗旨、業(yè)務范圍、客戶資源和資產(chǎn)類型等方

2、面與商業(yè)銀行有著很大的不同，其內部評級體系也必然同商業(yè)銀行的內部評級體系存在一定的差異。這種差異主要體現(xiàn)在三方面：一是其內部評級體系不僅包括客戶評級，而且包括地區(qū)和行業(yè)評級；二是客戶評級的方法、標準主要針對大額的公司類客戶；三是由于客戶數(shù)量少、歷史數(shù)據(jù)缺乏，測算各風險要素必須參考外部數(shù)據(jù)。
　　我國政策性銀行的主要風險是信用風險，研究政策性銀行的內部評級法可以準確地衡量其信用風險，并在此基礎上測算資本充足率和貸款損失準備金率。此外

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