2011年秋季中國精算師資格考試指南

1、2011年秋季中國精算師資格考試指南年秋季中國精算師資格考試指南第I部分中國精算師資格考試準(zhǔn)精算師部分A3精算模型精算模型考試時間：3小時考試形式：選擇題考試要求：本科目是關(guān)于精算建模方面的課程。通過本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)該掌握以概率統(tǒng)計為研究工具對保險經(jīng)營中的損失風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險進行定量分析，并建立精算模型的方法，進而要求考生掌握模型參數(shù)估計以及如何確定該使用哪個模型、如何根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)對先驗?zāi)Ｐ瓦M行后驗調(diào)整的方法?？荚噧?nèi)容：A、基本風(fēng)險模

2、型（分數(shù)比例約為、基本風(fēng)險模型（分數(shù)比例約為30%）1生存分析的基本函數(shù)及生存模型：掌握對一元生存模型和多元生存模型進行分析的基本函數(shù)的概念及其相互關(guān)系；常用參數(shù)生存模型的假設(shè)及結(jié)果。2生命表：掌握生命表函數(shù)與生存分析函數(shù)之間的關(guān)系，特別是不同假設(shè)下整數(shù)年齡間生命表函數(shù)的推導(dǎo)；選擇終極生命表的有關(guān)計算。3理賠額和理賠次數(shù)的分布：常見的損失額分布以及不同賠償方式下理賠額的分布；單個保單理賠次數(shù)的分布；不同結(jié)構(gòu)函數(shù)下保單組合理賠次數(shù)的分布以

3、及相關(guān)性保單組合理賠次數(shù)的分布。4短期個體風(fēng)險模型：單個保單的理賠分布；獨立和分布的計算；矩母函數(shù)；中心極限定理的應(yīng)用。5短期聚合風(fēng)險模型：理賠總量模型；復(fù)合泊松分布及其性質(zhì)；聚合理賠量的近似模型。6破產(chǎn)模型：連續(xù)時間與離散時間的盈余過程與破產(chǎn)概率；總理賠過程；破產(chǎn)概率；調(diào)節(jié)系數(shù)；最優(yōu)再保險與調(diào)節(jié)系數(shù)；布朗運動風(fēng)險過程。B、模型的估計和選擇（分數(shù)比例約為、模型的估計和選擇（分數(shù)比例約為30%）1經(jīng)驗?zāi)Ｐ停海?）掌握非完整數(shù)據(jù)生存函數(shù)的K

4、aplanMeier乘積極限估計、危險率函數(shù)的NelsonAalen估計；（2）掌握生存函數(shù)區(qū)間估計、Greenwood方差近似及相應(yīng)的區(qū)間估計；（4）掌握三種常見核函數(shù)的密度估計方法，熟悉大樣本的KaplanMeier近似計算方法，熟悉多元終止概率的計算。2參數(shù)模型的估計：（1）掌握完整樣本數(shù)據(jù)下個體數(shù)據(jù)和分組數(shù)據(jù)的矩估計、分位數(shù)估計和極大似然估計方法；（2）掌握非完整樣本數(shù)據(jù)（存在刪失和截斷的數(shù)據(jù)）的矩估計和極大似然估計方法；（3）

5、熟悉二元變量模型、和模型、Cox模型、廣義線性模型等多變量參數(shù)模型的參數(shù)估計。3參數(shù)模型的檢驗和選擇：（1）學(xué)會運用pp圖、QQ圖和平均剩余生命圖等圖形來直觀選擇合適分布的方法；（3）掌握擬合優(yōu)度檢驗、KS檢驗、ersonDarling檢驗和似然比檢驗等選擇比較分布。C、模型的調(diào)整和隨機模擬（分數(shù)比例約為、模型的調(diào)整和隨機模擬（分數(shù)比例約為40%）1修勻理論：掌握表格數(shù)據(jù)修勻、參數(shù)修勻的各種方法。對于表格數(shù)據(jù)修勻，要掌握移動加權(quán)平均修勻

6、法、Whittaker修勻、Bayes修勻的概念及相關(guān)計算，掌握二維Whittaker修勻的方法及相關(guān)計算；對于參數(shù)修勻，要掌握對于三種含參數(shù)的人口模型（Gompertz、Makeham、Weibull）估計的方法，掌握分段參數(shù)修勻、光滑連接修勻的方法及相關(guān)計算。2信度理論：熟悉各種信度模型，如有限波動信度、貝葉斯信度、Bhlmann模型、4中央銀行與金融監(jiān)管5金融與經(jīng)濟發(fā)展6國際收支、外匯與匯率7國際金融市場8國際資本流動9開放經(jīng)濟下

7、的宏觀經(jīng)濟模型和宏觀經(jīng)濟政策10宏觀經(jīng)濟政策的國際協(xié)調(diào)考試指定教材：中國精算師資格考試用書：《經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)》劉瀾飚主編，魏華林主審中國財政經(jīng)濟出版社2010年版，所有章節(jié)。A6《非壽險精算非壽險精算》考試時間：3小時考試形式：選擇題（分數(shù)比例為70%）、主觀題（分數(shù)比例為30%）考試要求：本科目是關(guān)于非壽險精算理論和實務(wù)的課程。通過本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)該了解非壽險精算的相關(guān)理論，熟練掌握非壽險精算實務(wù)的主要技術(shù)與方法，理解非壽險精算理論與

8、方法的基本思想和原理。非壽險精算理論部分的考試基本要求：了解風(fēng)險度量的基本理論、損失分布理論和信度理論等；理解非壽險費率厘定、非壽險費率校正和非壽險準(zhǔn)備金評估的基本思想；掌握再保險的基本理論。非壽險精算實務(wù)部分的考試基本要求：初步了解風(fēng)險度量的傳統(tǒng)與現(xiàn)代方法；基本掌握非壽險精算中的常用統(tǒng)計方法；理解非壽險費率厘定和非壽險準(zhǔn)備金評估的基本原理；熟練掌握非壽險費率厘定、非壽險費率校正和非壽險準(zhǔn)備金評估的主要技術(shù)與方法；掌握再保險的費率厘定和

9、準(zhǔn)備金評估基本方法?？荚噧?nèi)容：A、風(fēng)險度量（分數(shù)比例約為、風(fēng)險度量（分數(shù)比例約為10%）1風(fēng)險的定義、特征和風(fēng)險度量的性質(zhì)2傳統(tǒng)風(fēng)險度量方法3VaR的定義、計算方法、應(yīng)用和優(yōu)缺點4CTE風(fēng)險度量及其他風(fēng)險度量方法B、非壽險精算中的統(tǒng)計方法（分數(shù)比例約為、非壽險精算中的統(tǒng)計方法（分數(shù)比例約為10%）1常用的損失理論分布及其數(shù)字特征和損失分布的擬合方法2貝葉斯估計的基本方法和后驗分布的計算方法3隨機模擬的基本方法和損失理論分布的隨機模擬方法