我國國有商業(yè)銀行貸款定價研究.pdf

1、巴塞爾新資本協(xié)議的出臺以及利率市場化的逐步實施，實際上對國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款定價提出了更高的要求，國內(nèi)商業(yè)銀行將面臨貸款自主與合理定價的重要課題。本文首先介紹了商業(yè)銀行貸款定價及研究現(xiàn)狀，在分析國外銀行三種貸款定價模式各自優(yōu)劣以及國內(nèi)外貸款定價研究現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，提出了綜合考慮貸款平均成本、風(fēng)險、盈利和銀客關(guān)系的貸款定價模式，即基準利率加點修正模式。對模式中各主要參數(shù)的具體設(shè)定給出建議。鑒于傳統(tǒng)的以財務(wù)因素分析為主的企業(yè)信用風(fēng)險研究的局限性

2、，將信用風(fēng)險因素分析作為研究重點之一，采用因子分析和逐步判別分析相結(jié)合的方法，在綜合考慮財務(wù)和非財務(wù)因素的基礎(chǔ)上，分別建立了基于原始財務(wù)指標（模型I）、行業(yè)相對財務(wù)指標（模型II）、行業(yè)相對財務(wù)指標和非財務(wù)指標（模型III）、行業(yè)相對財務(wù)指標和考慮宏觀滯后影響的非財務(wù)指標（模型IV）Logit回歸模型，并運用國內(nèi)相關(guān)數(shù)據(jù)進行了實證，最終作者提出的8參數(shù)指標體系將用以進一步測算企業(yè)的違約概率。通過結(jié)合影響違約概率的8參數(shù)指標體系和影響違約