我國證券市場中資產數量與組合風險關系的實證研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、證券組合投資理論自50年代產生以來就一直受到證券投資實務界和理論界的高度重視。該理論在發(fā)達資本市場上被廣泛應用于風險資產的投資并取得了良好的效果。我國的證券市場屬于新興資本市場，組合投資理論是否適合我國的證券市場，能否發(fā)揮其應有的應用效果是人們非常關心的問題。
　　本文從理論和實證兩方面深入剖析了證券投資組合中股票數量和風險的關系，并系統(tǒng)地論述了現代證券組合理論在分散證券投資風險中的應用。本文共分三章，第一章主要介紹證券、證券市場

2、以及證券投資風險的一些概念和基礎知識，并對我國當前證券市場所特有的風險進行了描述。第二章從證券投資組合的含義入手，對現代證券組合理論進行了由淺入深的剖析，詳細敘述了Markowitz的均值—方差模型的應用前提，然后用此均值—方差模型對證券市場的收益和風險進行了表述，并對證券市場中風險和收益的關系及組合投資所起的作用進行詳細的論述，為第三章的實證分析作理論準備。第三章是本文的核心部分，文中運用Markowitz的均值—方差模型并根據我國證

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