國有商業(yè)銀行信貸風險控制模型研究.pdf

1、CreditMetrics是由J.P.摩根公司和一些合作機構(gòu)于1997年推出的，目前已經(jīng)成為國際金融界最為流行的信用風險內(nèi)部管理模型之一。如何在我國國有獨資商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風險控制現(xiàn)狀的基礎上，結(jié)合具體情況，引入西方先進風險控制模型—CreditMetricsModel，進行修正和補充，建立適合我國商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風險控制模型是我們擬要做的工作。 本文主要從以下三個方面進行了修正和補充，主要工作有：1.我國國有獨資商業(yè)銀行在信用

2、評級方法上已經(jīng)基本與國際接軌，但在評級實踐中卻暴露出一些問題，主要是評級指標和分值標準由主觀確定缺乏科學依據(jù)。文中首先運用逐步判別分析法對企業(yè)信用評級的預選指標進行了篩選，建立了合理的企業(yè)信用評級指標體系。其次，運用多總體距離判別方法建立了企業(yè)信用等級的判別規(guī)則。 2.CreditMetrics模型利用方差對風險進行度量。風險的方差度量對由于信用等級提高和降低而導致市場價值變化的部分同等對待，這有違銀行內(nèi)部對風險的真實心理感受。

3、因此我們首先提出了利用半絕對離差作為新的風險度量工具，給出了基于半絕對離差的信用風險度量模型，其次引入風險彈性對方差和半絕對離差的信用風險度量模型進行了比較。 3.CreditMetrics模型中運用蒙特卡羅模擬技術(shù)最關(guān)鍵的部分就是資產(chǎn)間相關(guān)系數(shù)的確定。文中從企業(yè)風險是產(chǎn)生信貸風險的根本原因，銀行是企業(yè)風險的最終承擔者這一角度出發(fā)，利用結(jié)構(gòu)化蒙特卡洛方法計算出了信用風險因素下與企業(yè)破產(chǎn)率有關(guān)的銀行貸款收益。從而模擬各個企業(yè)不同破